债市综述（2022.12.13）

1、现券期货整体偏弱，短券承压尤甚。银行间主要利率债走势分化，中长券持稳短券明显走弱，收益率上行3-8bp；国债期货10年小幅收涨，5年和2年收跌；银行间市场资金供求平衡，隔夜已处低位继续下探动力有限；财政部如期完成7500亿元3年期特别国债滚动发行；地产债涨跌不一，“金科优01”跌超21%，“19中骏01”涨超54%。

2、信用债方面，地产债涨跌不一，“金科优01”跌超21%，“21宝龙01”跌近5%，“21世茂03”、“21碧地03”和“20时代07”跌超3%；“19中骏01”涨超54%，“20奥创2A”涨超36%，“21碧地01”涨超4%，“21碧地02”和“20碧地03”涨超3%。此外，“19豫园01”涨超8%，“20柳控03”跌超4%。

3、中证转债指数收盘跌0.4%，成交额496.14亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.22%，成交额543.69亿元；金诚转债跌超5%，小熊转债跌超4%，北方转债跌超3%，“永22转债”跌2%；“N寿22转”涨超27%，“N东材转”涨超25%，“N正海转”涨超22%，盘龙转债涨逾18%。

4、货币市场利率多数上行，银存间质押式回购1天期品种报1.0444%，跌1.47个基点；7天期报1.5776%，跌15.17个基点；14天期报1.6906%，涨3.61个基点；1个月期报2.3125%，涨11.79个基点。

5、Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行1.9bp报1.052%，7天期下行14.9bp报1.61%，14天期上行8bp报1.715%，1个月期上行2.8bp报2.006%。

6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.05%，跌2个基点；FDR007报1.5857%，跌16.43个基点；FDR014报1.72%，涨11.38个基点。

7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.13%，跌1.62个基点；FR007报1.75%，跌1个基点；FR014报1.75%，与前一交易日持平。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.09个基点报4.281%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.384%，3年期美债收益率涨3.1个基点报4.142%，5年期美债收益率涨0.9个基点报3.794%，10年期美债收益率涨2个基点报3.616%，30年期美债收益率涨0.6个基点报3.577%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.191%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.399%，德国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.930%，意大利10年期国债收益率跌0.6个基点报3.814%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报2.950%。