1、1月信贷“开门红”， 新增人民币贷款、社融规模双双创历史新高，现券受压制尾盘明显走弱。国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，银行间主要利率债收益率盘中小幅波动，尾盘迅速反弹逾4bp；银行间资金宽松无虞，主要回购利率多数下行，银存间隔夜质押式回购加权利率小幅下行近5bp至1.66%附近；地产债整体向好多数上涨，“ 20阳光城MTN003”涨近40%。交易员称，1月金融数据超预期，宽信用预期打压债券市场情绪。
2、信用债方面，地产债整体向好多数上涨，“ 20阳光城MTN003”涨近40%，“ 20沪世茂MTN001”涨超29%，“ 15世茂02”涨超4%，“ 20中骏03”、“ 19融侨01”、“ 20中南01”涨超3%，“ 19禹洲02”、“ 21番雅01”、“ 20时代07”、“ 21融创03”、“ 20世茂G2”涨超2%；“ 20阳城04”跌超29%，“ 21碧地02”跌近9%，“ 19世茂03”跌超2%。此外，“ 18苏宁03”跌超5%，“ 18清控MTN001”涨近8%，“ 19道桥01”涨超6%，“ 18同方MTN003”、“ 12青国投MTN3”涨超4%，“ 20云投MTN001”涨超3%；“ 20济中城建MTN001”跌超11%，“ 18天泰实业PPN002”跌超10%，“ 20潍坊滨投MTN001”跌超5%。
3、 中证转债指数收盘涨0.29%，成交额584.2亿元； 海环转债涨超9%， 傲农转债涨超7%， 设研转债和 天铁转债均涨超5%， 众信转债涨近4%， 旗滨转债、 联泰转债和 正邦转债等六只债券均涨逾3%， 太极转债涨2%； 佳力转债跌超6%， 鼎胜转债跌近5%， 恩捷转债跌近3%。
4、据中介债券数据，信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共2只， 21人居债以3.30%成交，高于估值19.42BP；低估值成交债券共6只， 17阜宁债以3.25%成交，低于估值21.92BP；当日无成交收益率不低于6%的债券， 20河北租赁债01收益率最高报5.44%。
5、银行间市场资金宽松无虞，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.6626%，跌4.72个基点；7天期报1.9328%，跌5.58个基点；14天期报1.9278%，跌2.87个基点；1个月期报2.2067%，跌4.04个基点。
6、资金面宽松，Shibor全线下行。 隔夜品种下行5.5bp报1.673%，7天期下行4.5bp报1.965%，14天期下行0.7bp报1.963%，1个月期下行1.4bp报2.381%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FD R001报1.67%，跌5个基点；FD R007报1.90%，跌10.92个基点；FD R014报1.92%，跌3个基点。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。F R001报1.69%，跌5.08个基点；F R007报2%，跌5个基点；F R014报2.05%，涨5个基点。
9、一级市场方面，进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3991%、2.3452%、2.5809%、3.0075%，全场倍数分别为5.38、5.18、3.87、4.37，边际倍数分别为2.04、2.18、1、1。国开行7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.7978%、2.9139%，全场倍数分别为7.36、3.6，边际倍数分别为1.01、4.88。
10、 美债收益率集体大涨， 2年期美债收益率涨21.64个基点报1.591%，创2009年以来最大单日涨幅； 3年期美债收益率涨19.12个基点报1.825%， 5年期美债收益率涨13.31个基点报1.957%， 10年期美债收益率涨8.94个基点报2.036%，创2019年7月底以来新高； 30年期美债收益率涨7.22个基点报2.320%。
11、欧债收益率集体上涨， 英国10年期国债收益率涨9.5个基点报1.521%， 法国10年期国债收益率涨8.2个基点报0.743%， 德国10年期国债收益率涨7个基点报0.279%， 意大利10年期国债收益率涨13.9个基点报1.887%， 西班牙10年期国债收益率涨10.6个基点报1.167%， 葡萄牙10年期国债收益率涨10.6个基点报1.109%。
文章转载自：Wind
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