1、消息面淡静，现券期货震荡偏弱。国债期货窄幅震荡小幅收跌，银行间主要利率债收益率上行1bp左右；资金面整体平稳供需均衡，主要回购利率略有回落，但仍相对较高。恒大债券下跌，“19恒大02”跌超6%；云投集团债券波动较大，“17云投MTN003”跌超8%。交易员称，尽管缴税过后资金面平稳但价格仍居高，现券暂陷调整，不过现券收益率上涨幅度有限，短期消息面较为淡静，市场无更多兴奋点料仍难有趋势性行情。
2、信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大。恒大债券下跌，“19恒大02”跌超6%，“20恒大02”跌超5%，“15恒大03”和“20恒大01”跌超3%。消息面方面，恒大声明称，针对近期诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。云投集团债券波动较大，“17云投MTN003”跌超8%，“19云投G2”涨超7%。此外，“21金潼小微债”跌近8%，“16广晟02”涨超3%。
3、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计50只债券成交，主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券21国开05收益率上行0.25bp报3.3455%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行0.75bp报2.96%。
4、中证转债指数收盘涨0.63%，成交额923.98亿元；“N节能转”涨超18%，石英转债涨超15%，两只债券均盘中临停；新春转债涨超17%，彤程转债涨超13%，百川转债涨逾10%，三力转债和利尔转债均涨逾9%，天能转债涨近8%；中天转债跌近12%，天铁转债跌超6%。
5、Wind风控日报数据显示，7月22日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共3只，16空港债以6.00%成交，高于估值48.75BP；低估值成交债券共9只，20攀钢集MTN003以4.53%成交，低于估值29.77BP；当日成交收益率不低于6%的债券有6只，19新天地债收益率最高报6.85%。
6、资金面整体平稳供需均衡，货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种报2.11%，跌6.19个基点；7天期报2.1632%，跌4.73个基点；14天期报2.3424%，涨3.84个基点；1个月期报2.4226%，涨9.02个基点。
7、Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.8bp报2.114%，7天期下行3.8bp报2.18%，14天期上行6bp报2.344%，1个月期上行0.2bp报2.317%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.11%，跌7个基点；FDR007报2.1649%，跌4.44个基点；FDR014报2.35%，涨6个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报2.1272%，跌7.28个基点；FR007报2.20%，跌2个基点；FR014报2.40%，与前一交易日持平。
10、一级市场方面，据交易员透露，进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.5094%、2.7321%、3.0432%、3.3697%，全场倍数分别为4.34、6.43、5.65、2.87，边际倍数分别为1.41、4.59、1.16、1。国开行3年、7年、10年期金融债中标收益率分别为2.8064%、3.2087%、3.2624%，全场倍数分别为7.25、6.96、3.92，边际倍数分别为1.22、3.23、1.02。
11、美债收益率普遍下跌，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.208%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.386%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.726%，10年期美债收益率跌1个基点报1.284%，30年期美债收益率跌2.2个基点报1.919%。
12、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报0.564%；法国10年期国债收益率跌3.9个基点，报-0.087%；德国10年期国债收益率跌3.2个基点，报-0.428%；意大利10年期国债收益率跌5.1个基点，报0.636%；西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点，报0.284%；葡萄牙10年期国债收益率跌5.4个基点，报0.196%。
本文章转载自：Wind
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