债市综述（2021.01.28）
1、现券期货窄幅震荡略企稳。国债期货窄幅震荡小幅收涨，5年期主力合约涨0.06%；银行间主要利率债收益率整体窄幅波动不足1bp；资金面延续紧势，银存间隔夜回购DR001加权利率升破3%关口，创近六年新高。交易员称，央行公开市场操作虽有放量，但整体仍净回笼，资金紧势未减，现券人气整体依然低迷；后续重点需关注央行后续针对跨年流动性的操作情况。
2、信用债整体稳定，稍微网红债大幅波动。“18保集01”跌逾7%，“19包钢联”跌超7%，“18渤金01”跌超6%，“17康美MTN001”跌超5%。湘潭建设存续债明显上涨，“19湘潭建设PPN001”涨逾9%，“19湘潭建设PPN003”涨超2%，此外，“18冀中能源MTN004”涨逾11%，“18渤金02”连跌8日后反弹近10%。
3、中证转债指数收盘跌0.12%，成交额410.17亿元。临近午盘，15只可转债突发闪崩集体跌停，午后闪崩转债跌幅有所收窄。截止收盘，东时转债跌超23%，康隆转债跌超14%，溢利转债、通光转债、银河转债和蓝盾转债均跌超13%，盛路转债跌逾12%，横河转债、乐歌转债和晶瑞转债均跌逾11%，盘中临停；小康转债涨超16%，蔚蓝转债涨近13%，嘉泽转债涨近11%。
4、中介债券数据显示，1月27日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共10只，20象屿Y5以5.55%成交，高于估值61.43BP；低估值成交债券共6只，18溧水01以4.50%成交，低于估值23.64BP；当日成交收益率不低于6%的债券有3只，20浐灞01收益率最高报7.50%。
5、 资金面延续紧势，隔夜利率升破3%关口，创近六年新高，货币市场利率全线上涨。银存间质押式回购1天期品种报3.0040%，涨22.94个基点；7天期报3.0936%，涨30.85个基点；14天期报3.2744%，涨33.77个基点；1个月期报3.2111%，涨37.55个基点。
6、 资金面仍延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行24.4bp报2.97%，7天期上行24.1bp报2.969%，14天期上行21.1bp报3.064%，1个月期上行8.5bp报2.632%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.98%，涨25个基点；FDR007报3.02%，涨28个基点；FDR014报3.10%，涨20个基点。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报3%，涨23个基点；FR007报3.10%，涨33个基点；FR014报3.20%，涨25个基点。
9、一级市场方面，农发行1年和10年期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.5635%、3.6456%，投标倍数分别为4.41、3.89。
10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.076%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.133%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.418%，10年期美债收益率跌2.1个基点报1.02%，30年期美债收益率跌1.8个基点报1.776%。
11、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.3基点报0.267%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.311%，德国10年期国债收益率跌1.2基点报-0.549%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.652%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.071%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.016%。
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