1、【债市综述】月初资金面持续充沛,市场预期平稳,现券期货持续走强。国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%。地产债涨跌不一,“22万科04”涨超7%,“21旭辉02”跌超5%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.01%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得活跃地产债指数跌0.39%,万得高收益城投债指数跌0.02%。热门地产债涨跌不一,“22万科04”涨超7%,“21龙湖06”涨超3%;“21旭辉02”跌超5%,“22旭辉01”跌超3%,“22龙湖02”跌超2%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.39%,万得可转债等权指数收盘涨0.65%。其中,35只可转债涨幅超2%,翔丰转债、利民转债、华锋转债、溢利转债、翔港转债涨幅居前,分别涨18.53%、9.23%、8.37%、6.04%、4.76%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,福蓉转债、卡倍转02、金钟转债、华体转债、天路转债跌幅居前,分别跌4.02%、4.01%、3.76%、2.52%、1.85%。
5、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.32BP报1.7176%,7天期下行0.45BP报1.8283%,14天期下行0.58BP报1.8609%,创逾一个月新低,1月期上行1.06BP报2.0892%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.7BP报1.718%;7天期上行0.1BP报1.816%;14天期下行1.0BP报1.857%;1个月期下行1.2BP报2.05%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.72%;FDR007跌2.0个基点报1.83%;FDR014涨2.0个基点报1.88%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌1.0个基点报1.83%;FR007跌5.0个基点报1.95%;FR014跌5.0个基点报2.0%。
9、一级市场方面,农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.9473%、2.3339%,全场倍数分别为5.02、6.19,边际倍数分别为4.06、1.52。国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1207%、2.3541%,全场倍数分别为4.23、2.93,边际倍数分别为1.26、5.39。
10、美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌4.2个基点报4.755%,3年期美债收益率跌3.8个基点报4.571%,5年期美债收益率跌5.2个基点报4.383%,10年期美债收益率跌5.6个基点报4.369%,30年期美债收益率跌5.3个基点报4.5%。
11、欧债收益率全线收跌,英国10年期国债收益率跌5.7个基点报4.027%,法国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.858%,德国10年期国债收益率跌6.4个基点报2.369%,意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报3.744%,西班牙10年期国债收益率跌6.8个基点报3.179%。
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