1、【债市综述】银行间市场资金继续宽松。现券期货均走强,10年及30年期国债主要券种收益率下行约1bp;国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.15%。地产债多数上涨,“H1金科01”涨800%,“H0融创03”涨超217%。
2、利率衍生品方面,国债期货多只主力合约全天走V字形,30年期主力合约早盘一度跌超0.2%,午后反弹至涨近0.4%,全天收涨于0.15%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨。“H1金科01”涨800%,“H0融创03”涨超217%,“H8龙控05”涨超52%,“22万科07”涨超3%;“H9龙控01”跌超36%,“21龙湖06”、“22万科04”跌超4%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.28%,万得可转债等权指数跌0.72%。其中,泰坦转债、睿创转债、福新转债分别跌14.81%、13.01%、10.87%;涨幅方面,翔港转债、卡倍转02、德尔转债分别涨6.68%、5.75%、3.73%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.86BP报1.7208%,7天期上行1.93BP报1.8328%,14天期下行2.87BP报1.8667%,创逾一个月新低,1月期上行0.4BP报2.0786%。
6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.3BP报1.711%;7天期上行1.0BP报1.815%;14天期下行7.2BP报1.867%;1个月期下行2.0BP报2.062%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.72%;FDR007涨4.97个基点报1.85%;FDR014跌2.0个基点报1.86%。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨11.59个基点报1.84%;FR007涨15.0个基点报2.0%;FR014涨15.0个基点报2.05%。
9、一级市场方面,农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2473%、2.0727%、2.22%,全场倍数分别为7.56、3.88、3.97,边际倍数分别为1.85、3.13、3.7。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率涨4.7个基点报4.797%,3年期美债收益率涨4.4个基点报4.609%,5年期美债收益率涨4.3个基点报4.435%,10年期美债收益率涨2.6个基点报4.425%,30年期美债收益率持平报4.553%。
11、欧债收益率全线收涨,英国10年期国债收益率涨1.6个基点报4.083%,法国10年期国债收益率涨1.7个基点报2.921%,德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.433%,意大利10年期国债收益率涨1.1个基点报3.819%,西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.248%。
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