债市综述（2024.3.15）

1、【债市综述】现券期货多数走弱，银行间主要利率债收益率上行1-2bp，波动较上日有所收敛。短券弱势明显，1年期活跃券“24贴现国债15”收益率上行2bp。国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.1%。信用债方面，万科多只债券下跌。央行公开市场逆回购操作连续两日维持30亿元水平，银行间市场资金面均衡平稳。

2、利率衍生品方面，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.03%。

3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万科多只债券下跌，“22万科04”跌超18%，“20万科04”跌超4%，“22万科05”等跌超2%。此外，“12国债18”、“恒煦10A1”跌超6%；“H7泰禾01”涨超237%，“H1融创03”涨超37%。

4、可转债方面，中证转债指数收盘跌0.12%，万得可转债等权指数收盘跌0.2%。其中，福蓉转债、淳中转债、顺博转债分别跌3.32%、2.86%、2.74%;涨幅方面，翔港转债、科伦转债、广电转债分别涨17.92%、5.47%、5.25%。

5、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.06BP报1.7497%，7天期下行0.92BP报1.8873%，14天期下行2.96BP报2.0081%，1月期下行2.0BP报2.1417%。

6、Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行1.1BP报1.746%；7天期下行0.2BP报1.88%；14天期下行3.1BP报1.997%；1个月期上行0.5BP报2.1%。

7、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨1.0个基点报1.75%；FDR007涨1.0个基点报1.9%；FDR014跌3.0个基点报2.0%。

8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨3.0个基点报1.88%；FR007持平报2.0%；FR014涨3.0个基点报2.08%。

9、一级市场方面，国开行20年期金融债“23国开清发20(增发13)”中标利率为2.6292%，全场倍数2.07，边际倍数1.41。进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1758%、2.31%、2.5048%，全场倍数分别为4.6、5.27、3.65，边际倍数分别为11.67、7.5、3.3。财政部2年、10年期国债加权中标收益率分别为1.99%、2.3126%，边际中标收益率分别为1.99%、2.3299%，全场倍数分别为3.3、3.8，边际倍数分别为1.43、1.01。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2800%、2.4100%，全场倍数分别为4.38、2.4，边际倍数分别为10、1.48。

10、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.9个基点报4.708%，3年期美债收益率涨8.6个基点报4.476%，5年期美债收益率涨9.2个基点报4.296%，10年期美债收益率涨10.4个基点报4.297%，30年期美债收益率涨9.4个基点报4.437%。

11、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨6.8个基点报4.086%，法国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.872%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.423%，意大利10年期国债收益率涨10.5个基点报3.693%，西班牙10年期国债收益率涨7.3个基点报3.228%。