债市综述（2021.05.18）
1、银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，短券上行幅度较大，10年期国债活跃券200016收益率上行0.74bp，5年期国债活跃券200013收益率上行1.75bp；国债期货全线小幅收跌，10年期主力合约跌0.10%，5年期主力合约跌0.06%；资金面明显收敛，银行间主要回购利率普遍上行，隔夜加权利率大幅上行升破2%；不少网红信用债波动较大，“11泛海02”跌20%盘中临停，“18冀中能源MTN004”和“18冀中能源MTN003”均涨超19%，“20云投MTN001”涨超10%。交易员称，4月主要宏观数据普遍低于市场预期，市场反应不大，现在市场关注点主要还在流动性上。
2、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计31只债券成交。主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券21国开05收益率上行0.51bp报3.5451%，全天成交1588.3亿元；10年期国债活跃券20附息国债16收益率上行1.2bp报3.1395%，全天成交267.56亿元。
3、信用债收益率多数小幅下行，全天成交超1200亿元。冀中能源集团债券大涨，“18冀中能源MTN004”、“18冀中能源MTN003”均涨超19%；“11泛海02”跌20%，联合资信下调泛海控股主体及相关债券评级至AA-。
4、中介债券数据显示，5月17日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共7只，19渝合01以4.85%成交，高于估值36.46BP；低估值成交债券共11只，19景国资MTN001以4.88%成交，低于估值26.15BP；成交收益率不低于6%的债券有只，20复星高科MTN002收益率最高报6.50%。
5、中证转债指数延续涨势，但盘面上逾六成转债下跌，炒作情绪明显降温，转债与正股走势基本趋同。法兰转债跌超11%，东时转债跌逾7%，两只转债正股均因陷“市值管理门”跌停；佳力转债涨超18%，盘中临停，三超转债涨近12%。天目转债跌近2%，收盘创上市以来新低，明日将迎来最后一个交易日。
6、流动性明显收敛，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.1462%，涨33.56个基点；7天期报2.1857%，涨19.15个基点；14天期报2.1018%，涨4.45个基点；1个月期报2.3856%，跌1.28个基点。
7、资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行33.1bp报2.136%，7天期上行12.1bp报2.195%，14天期上行5.8bp报2.137%，1个月期下行0.3bp报2.419%。
8、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.15%，涨34.82个基点；FDR007报2.18%，涨18个基点；FDR014报2.10%，涨5个基点。
9、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.17%，涨35个基点；FR007报2.18%，涨13个基点；FR014报2.15%，涨5个基点。
10、一级市场方面，农发行3年和5年期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.9941%、3.2475%，投标倍数分别为4.88、4.26。
11、美债收益率普涨，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.163%，3年期美债收益率涨1个基点报0.345%，5年期美债收益率涨2.4个基点报0.841%，10年期美债收益率涨2个基点报1.656%，30年期美债收益率涨2.3个基点报2.367%。
12、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨0.8个基点报0.863%；法国10年期国债收益率涨2.8个基点报0.286%；德国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.117%；意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报1.103%；西班牙10年期国债收益率涨3.1个基点报0.612%；葡萄牙10年期国债收益率涨2.7个基点报0.613%。
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