债市综述（2021.05.12）
1、通胀数据走高未对债市形成压力，现券期货明显走好。国债期货全线收涨，主力合约价格均创阶段新高，10年期主力合约涨0.28%报98.210元，创1月25日以来新高；银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现好于长券，10年期国债收益率创逾三个月新低；银行间主要回购利率继续反弹，但整体资金依然宽松，隔夜回购加权利率仍在2%关口下方；少数网红信用债大幅波动，“20云能投MTN004”涨近14%，“12青国投MTN3”跌超29%，“18清控MTN001”跌超11%。
2、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计38只债券成交。主要利率债收益率集体下行，10年期国开活跃券21国开05收益率下行1.04bp报3.519%，全天成交1504.6亿元；10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行1.75bp报3.1275%，全天成交225.7亿元。
3、信用债收益率集体下行，全天成交额放大至近1800亿元。“20云能投MTN004”、“20阳煤MTN006”、“18天泰实业PPN001”涨幅均超10%；“12青国投MTN3”跌近30%，“19津城建MTN005B”跌超15%。城投债各期限收益率多数下行，“17余杭创新PPN001”成交近6亿元。
4、中介债券数据显示，5月11日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共6只，19兖矿MTN008以5.02%成交，高于估值49.61BP；低估值成交债券共9只，18易盛德以4.20%成交，低于估值35.87BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，15邳州经发债收益率最高报6.25%。
5、转债市场“妖风”再起，大面积临停潮又来了，成交额突破千亿大关，为去年10月以来首次。两市逾六成转债上涨，在游资推动下，部分转债行情波动加大，多只转债在正股无明显涨幅的情况暴涨，英联转债涨超26%，尚荣转债涨逾24%，宝莱转债涨超16%，盘中均触发临停。与此同时，多只前期涨幅较大转债大幅回调，久吾转债跌超10%，正元转债跌超6%，两只债券均盘中一度大涨逾20%临停。
6、货币市场利率全线上涨，银行间主要回购利率继续反弹，但整体资金依然宽松。银存间质押式回购1天期品种报1.9219%，涨25.76个基点；7天期报2.0020%，涨15.41个基点；14天期报1.9788%，涨4.2个基点；1个月期报2.3149%，涨2.16个基点。
7、Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行27.5bp报1.9380%，7天期上行16.9bp报2.0780%，14天期上行2.9bp报1.9860%，1个月期下行0.5bp报2.4320%。
8、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.9302%，涨27.02个基点；FDR007报2%，涨14个基点；FDR014报1.97%，涨3.50个基点。
9、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.95%，涨28个基点；FR007报2%，涨10个基点；FR014报2%，跌5个基点。
10、一级市场方面，周二招标的国开债和农发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3483%、2.8932%、3.1711%，投标倍数分别为4.02、6.35、5.03。农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为2.7790%、3.3760%，投标倍数分别为7.13、3.72。
11、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨4.6个基点报0.831%；法国10年期国债收益率涨5.6个基点报0.219%；德国10年期国债收益率涨5.1个基点报-0.163%；意大利10年期国债收益率涨5.8个基点报0.984%；西班牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.516%；葡萄牙10年期国债收益率涨5.5个基点报0.535%。
12、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.169%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.309%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.805%，10年期美债收益率涨2.3个基点报1.629%，30年期美债收益率涨2.2个基点报2.351%。
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