债市综述（2021.05.11）
1、大宗商品猛涨，债市总体反应平淡，现券期货表现总体仍稳。银行间主要利率债收益率小幅下行，短券表现略优，10年期国债活跃券200016收益率下行1bp，2年期国债活跃券200018收益率下行2.42bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%；银行间市场资金面继续向宽，虽然主要期限资金价格有所反弹，但场内供给充沛；少数网红信用债波动较大，“20蓝光02”跌近16%，“16春华水务MTN002”跌超16%，“20大连万达MTN004”涨超6%。
2、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计56只债券成交。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券21国开05收益率上行0.34bp报3.5294%，全天成交1571.66亿元；10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行0.85bp报3.145%，全天成交312.95亿元。
3、信用债各期限收益率多数下行，“17紫光03”涨超20%；“16春华水务MTN002”跌超16%，净价创历史新低，此前公告债务逾期。江苏发布重磅城投新规，压降非标规模，加强融资平台公司融资总量控制。
4、中介债券数据显示，5月10日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共8只，19共享工业MTN002以5.85%成交，高于估值27.59BP；低估值成交债券共10只，19嘉兴银行01以3.25%成交，低于估值17.21BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，15邳州经发债收益率最高报6.30%。
5、中证转债指数收盘涨0.36%，两市逾六成转债上涨，日内交投活跃，成交额续创逾6个月新高。多只转债遭爆炒，并掀起临停潮，久吾转债暴涨54%，正元转债涨超40%，溢利转债涨超26%，三只转债盘中均二次临停，转股溢价率飙升。赣锋转2明日将迎来最后一个交易日，若未操作将亏损逾45%。
6、货币市场利率多数上涨，银行间市场资金面继续向宽，虽然主要期限资金价格有所反弹，但场内供给充沛。银存间质押式回购1天期品种报1.6643%，涨19.4个基点；7天期报1.8479%，涨7.93个基点；14天期报1.9368%，跌6.44个基点；1个月期报2.2933%，涨0.12个基点。
7、Shibor短端品种多数下行，隔夜品种上行16.9bp报1.663%，7天期下行3.1bp报1.909%，14天期下行3.9bp报1.957%，1个月期下行0.7bp报2.437%。
8、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.66%，跌12个基点；FDR007报1.86%，跌6个基点；FDR014报1.9350%，跌16.5个基点。
9、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.67%，跌11个基点；FR007报1.90%，跌8.09个基点；FR014报2.05%，跌15个基点。
10、一级市场方面，农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.9771%、3.2201%，投标倍数分别为8.61、6.02。
11、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.786%；法国10年期国债收益率跌0.5个基点报0.163%；德国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.214%；意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报0.926%；西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.464%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.480%。
12、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.165%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.301%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.788%，10年期美债收益率涨2个基点报1.606%，30年期美债收益率涨4.7个基点报2.329%。
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