债市综述（2021.04.02）
1、多空对峙重回均衡，现券期货震荡稍偏弱。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，10年期国债活跃券200016收益率上行0.75bp报3.1925%；国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%；月初银行间资金面维持平稳，隔夜回购加权利率小幅上行逾3bp，其余期限品种明显下行；一级招标结果向好，新债中标收益率均低于中债估值。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有31只债券实现成交。主要利率债收益率表现不一，10年期国开活跃券200215收益率下行1.55bp报3.6195%，全天成交102.28亿元；5年期国开活跃券200212收益率下行1.25bp报3.3475%，全天成交102.35亿元。
3、信用债窄幅震荡，全天成交近1200亿。华阳新材料债券跌幅居前，“20阳煤MTN005”跌逾31%，“20阳煤MTN006”跌逾7%；“20大连万达MTN001”涨近10%。债券违约已成为常态，一季度共47只债券违约，涉及债券余额536.51亿元，已达去年违约总额的近三分之一。
4、中介债券数据显示，4月1日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共5只，19鲁钢铁MTN003以7.00%成交，高于估值80.45BP；低估值成交债券共4只，20融盛02以6.40%成交，低于估值44.18BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，19鲁钢铁MTN003收益率最高报7.00%。
5、中证转债指数收盘涨0.37%，成交金额324.21亿元，逾五成转债上涨，“华菱转2”涨超7%，“19华菱EB”、英科转债和大业转债涨超6%，广汇转债、“20华菱EB”、嘉泽转债、福能转债、锋龙转债涨超5%；迪龙转债跌超12%，正股雪迪龙跌停，英联转债跌近8%，森特转债跌超4%。
6、月初银行间市场资金面维持平稳，货币市场利率多数下行。银存间质押式回购1天期品种报2.1283%，涨3.38个基点；7天期报2.1536%，跌13.19个基点；14天期报2.1255%，跌26.61个基点；1个月期报2.2395%，跌36.05个基点。
7、资金面平稳，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行1.9bp报2.143%，7天期下行9.6bp报2.155%，14天期下行28.6bp报2.192%，1个月期下行0.1bp报2.541%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报2.15%，涨3个基点；FDR007报2.13%，跌14.74个基点；FDR014报2.1382%，跌26.18个基点。
9、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报2.19%，跌2.83个基点；FR007报2.1507%，跌39.93个基点；FR014报2.15%，跌40个基点。
10、一级市场方面，周四招标的国开债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行85天、2年、3年、10年期金融债中标收益率分别为2.0191%、2.9020%、3.1238%、3.5187%，投标倍数分别为6.12、8.35、6.85、3.82。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.9386%、3.14%、3.3314%、3.5852%，投标倍数分别为4.54、4.39、3.64、4.18。
11、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.174%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.342%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.91%，10年期美债收益率跌6.9个基点报1.675%，30年期美债收益率跌7.6个基点报2.335%。
12、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5基点报0.792%；法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.083%；德国10年期国债收益率跌3.6个基点报-0.330%；意大利10年期国债收益率跌3.7个基点报0.628%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报0.305%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.9个基点报0.201%。
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