债市综述（2021.04.01）
1、PMI亮眼市场已提前消化，季末资金整体均衡，现券期货震荡偏强。国债期货震荡走高小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%；银行间主要利率债收益率下行2bp左右，10年期国开活跃券200215收益率下行2bp报3.6150%；银行间资金整体均衡，惟受跨季需求影响，隔夜回购加权利率大幅上行逾26bp至2%关口上方，其余期限品种则均保持平稳；少数网红债波动较大，“19中原资产MTN001”涨超52%，“18津保投MTN006”涨超26%，“20阳煤MTN001”跌超23%。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有59只债券实现成交，较前一日交投相对活跃。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券200215收益率上行0.24bp报3.635%，全天成交102.14亿元；5年期国开活跃券200212收益率下行0.5bp报3.36%，全天成交102.29亿元。
3、信用债市场维持向好态势，各期限收益率多数下行。一季度信用债发行规模较去年四季度增逾两成，净融资额大幅增加9149亿元。“20豫能化MTN002”大涨279%，净价重回90元上方，“19永煤MTN001”则跌近70%。
4、中介债券数据显示，3月31日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共3只，19美置04以4.55%成交，高于估值30.55BP；低估值成交债券共8只，21崇川城投PPN002以4.40%成交，低于估值31.68BP；成交收益率不低于6%的债券有1只，20融创01收益率最高报6.30%。
5、中证转债指数收盘跌0.10%，成交金额316.62亿元，逾五成转债下跌，北方转债跌近9%，新天转债跌超7%，交建转债、春秋转债和天路转债跌超5%，火炬转债、“赣锋转2”、亚药转债跌超4%；“N卫宁转”涨18%，“N震安转”涨14%，森特转债涨超13%，迪龙转债涨超11%，“N星源转”涨9%。
6、季末银行间资金整体均衡，货币市场利率多数小幅上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.0945%，涨26.81个基点；7天期报2.2855%，涨4.21个基点；14天期报2.3916%，跌0.54个基点；1个月期报2.60%，涨2.76个基点。
7、Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行29.9bp报2.124%，7天期上行1.5bp报2.251%，14天期上行6.3bp报2.478%，1个月期上行0.1bp报2.542%。
8、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报2.12%，涨30个基点；FDR007报2.2774%，涨4.74个基点；FDR014报2.40%，与前一交易日持平。
9、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.2183%，涨37.83个基点；FR007报2.55%，涨15个基点；FR014报2.55%，涨10个基点。
10、一级市场方面，农发行两期固息增发债中标收益率均明显低于中债估值。据交易员透露，农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.4541%、3.5825%，投标倍数分别为6.15、5.69。
11、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨2基点报0.842%；法国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.048%；德国10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.294%；意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报0.666%，西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点报0.333%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.221%。
12、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.358%，5年期美债收益率涨4.2个基点报0.943%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.744%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.411%。
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