债市综述（2021.03.03）
1、现券期货整体延续暖势，银行间主要利率债收益率小降后回稳，变动不足1bp；国债期货震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%；银行间资金面宽松，隔夜回购加权利率下行逾36bp至2%下方；信用债少数网红债波动较大，“19海淀国资MTN003”跌近22%，“20晋煤MTN005”跌逾18%。交易员表示，月初资金面继续向宽，支撑配置盘年初配置积极性，且海外美债收益率高位回落，一定程度亦利好交投情绪，目前市场都在期待两会期间的消息。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有34只债券成交。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券200215收益率下行0.27bp报3.7073%，全天成交1413.12亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行0.2bp报3.245%，全天成交289.58亿元。
3、各期限信用债收益率全线下行，逾半数信用债上涨。网红债波动较大，“20大同煤矿MTN001”、“20冀中能源CP003”涨超13%，“19海淀国资MTN003”则跌近22%。华夏幸福“16华夏02”寻求展期，将成华夏幸福首只展期债券，未来一年内还有166亿元债券行权。
4、中介债券数据显示，3月2日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共5只，17滁州同创MTN001以5.00%成交，高于估值20.71BP；低估值成交债券共7只，20天生债以6.10%成交，低于估值83.03BP；成交收益率不低于6%的债券有3只，16德兴城经债收益率最高报6.75%。
5、转债跟随A股回调，日内六成转债下跌，天康转债跌逾9%，此前连续两日放量大涨的广电转债明显回调，跌超6%。32只转债涨幅超2%，联泰转债涨逾18%，盘中触发临停，凯龙转债涨超16%。
6、月初银行间资金面宽松，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.7579%，跌36.35个基点；7天期报2.0842%，跌11.32个基点；14天期报2.1270%，涨0.25个基点；1个月期报2.3390%，跌0.03个基点。
7、资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行37.9bp报1.775%，7天期下行5.9bp报2.157%，14天期下行2.4bp报2.196%，1个月期下行1.9bp报2.682%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.79%，跌39个基点；FR007报2.15%，跌5个基点；FR014报2.16%，跌4个基点。
9、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.77%，跌39个基点；FDR007报2.10%，跌10个基点；FDR014报2.15%，涨5个基点。
10、一级市场方面，周二招标的国开债和农发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5784%、2.9777%、3.4942%，投标倍数分别为3.44、8.7、7.48；3年期浮息新发债中标收益率3.11%，投标倍数5.29。农发行2年期固息新发债中标利率3.05%，投标倍数2.94；7年期固息增发债中标收益率3.5069%，投标倍数3.2。
11、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌7.3基点报0.683%；法国10年期国债收益率跌1.5个基点报-0.115%；德国10年期国债收益率跌1.8个基点报-0.355%；意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报0.673%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.314%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.5个基点报0.211%。
12、美债收益率多数走低，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.046%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.252%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.664%，10年期美债收益率跌2.6个基点报1.396%，30年期美债收益率持平报2.195%。
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