债市综述（2021.01.29）
1、现券期货大跌。银行间主要利率债收益率大幅上行3-7bp，中短券调整幅度更大，主要期限国债收益率均创逾一个月新高；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.30%，5年期主力合约跌0.22%；资金延续紧势，银存间质押式回购除7天期小幅下行外，其余品种全线明显上行，交易所隔夜回购利率一度逼近10%；网红信用债大幅波动，华夏幸福“17幸福基业MTN001”跌逾68%，“20苏宁易购MTN001”跌超30%。
2、信用债行情整体稳定，网红信用债大幅波动。华夏幸福“17幸福基业MTN001”跌逾68%，有消息称华夏幸福计划成立由中国平安和工商银行牵头的债委会；“20苏宁易购MTN001”跌超30%。海淀国资存续债大涨，“18海国鑫泰MTN005”涨逾18%，“18海国鑫泰MTN001”涨近12%；“20冀中能源CP002”涨超13%。
3、受股市大跌影响，中证转债指数收盘跌1.62%，创2020年7月24日以来最大跌幅，成交额442.08亿元。逾八成转债下跌，英科转债和明阳转债均跌超12%，“歌尔转2”跌超11%，福莱转债跌超10%，东时转债跌近9%。蓝晓转债涨近25%，盘中二度临停；今飞转债涨逾8%，天铁转债和通光转债均涨逾4%。
4、交易所债券回购利率全线大幅攀升，GC001收盘报7.145%，盘中最高触及9.99%创逾两年新高；R-001报4.9%，盘中最高触及9.8%创逾两年新高。
5、 资金面延续紧势，DR001加权利率续创近6年新高，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报3.0487%，涨4.47个基点；7天期报3.0801%，跌1.35个基点；14天期报3.6383%，涨36.39个基点；1个月期报3.4033%，涨19.22个基点。
6、 资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行5.4bp报3.024%，7天期上行1.2bp报2.981%，14天期上行49.1bp报3.555%，1个月期上行7.6bp报2.708%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报3.04%，涨6个基点；FDR007报3.05%，涨3个基点；FDR014报3.55%，涨45个基点。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报3.04%，涨4个基点；FR007报3.19%，涨9个基点；FR014报3.70%，涨50个基点。
9、一级市场方面，进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1322%、3.1888%、3.3435%、3.6595%，投标倍数分别为5.78、2.81、3.99、3.88。国开行1年期固息债中标收益率大幅高于估值，10年期接近估值。据交易员透露，国开行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.7939%、3.5617%，投标倍数分别为3.67、3.94。
10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.071%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率涨1个基点报0.191%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.434%，10年期美债收益率涨3.2个基点报1.052%，30年期美债收益率涨3.1个基点报1.807%。
11、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.9基点报0.285%，法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.307%，德国10年期国债收益率涨0.8基点报-0.541%，意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报0.634%，西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.070%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.012%。
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