债市综述（2021.01.12）
1、资金价格反弹等压制人气，现券期货弱势震荡。国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.04%。银行间主要利率债收益率上行1bp左右，开年净回笼累加效应显现，隔夜回购重返1%上方创三周新高；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“18华夏01”跌超9%。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有36只债券实现成交。主要利率债收益率涨跌不一，10年期国开活跃券200215收益率上行0.46bp报3.542%，全天成交1043.80亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行0.9bp报3.141%，全天成交194.17亿元。
3、信用债行情稳定，少数网红债波动较大。“18华夏01”跌超9%，消息称华夏幸福18亿元私募债已按期全额付息，公司称运营一切正常。“16景瑞01”跌近8%，“16鄂稻01”跌超8%，“19鸿坤01”跌近7%，“16文投MTN001”跌近5%，“16鲁宏桥MTN002”涨超5%。
4、中介债券数据显示，1月11日信用债偏离度监控显示，今日高估值成交债券共6只，18云南交投MTN001以4.45%成交，高于估值24.09BP；低估值成交债券共15只，PR永州投以4.75%成交，低于估值20.93BP；今日无成交收益率不低于6%的债券，20融创01收益率最高报5.85%。
5、中证转债指数收盘跌0.44%，成交额为562.17亿元；恩捷转债跌近13%，寒锐转债跌超9%，雅化转债跌超8%，明阳转债和电气转债均跌逾7%，伊力转债、福莱转债均跌超6%；英科转债涨超15%，金禾转债涨超8%，晶瑞转债涨近8%，桐20转债、盛路转债和赛意转债均涨逾6%。
6、银行间资金面总体相对均衡，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.2117%，涨29.64个基点；7天期报1.9394%，跌4.01个基点；14天期报1.8266%，涨0.93个基点；1个月期报2.1749%，涨8.4个基点。
7、资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行25.1bp报1.216%，7天期上行0.7bp报2.148%，14天期上行2.8bp报1.821%，1个月期下行2.1bp报2.447%。
8、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.2130%，涨26.30个基点；FDR007报2.01%，跌2个基点；FDR014报1.80%，涨3个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.24%，涨24个基点；FR007报2%，跌8个基点；FR014报1.81%，跌4个基点。
10、一级市场方面，农发行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年、7年（实际剩余期限约2年）期固息增发债中标收益率分别为2.9525%、3.2221%、2.7746%，投标倍数分别为4.07、5.36、3.67。国开行7年和10年期债券做市支持操作中标收益率略高于中债估值。据交易员透露，国开行随卖7年期190204券（实际剩余期限5.14年）、随买10年期200210券中标收益率分别为3.2655%、3.6481%，投标倍数分别为10.47、10.4。
11、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.23%，5年期美债收益率涨2.2个基点报0.512%，10年期美债收益率涨3个基点报1.149%，30年期美债收益率涨0.9个基点报1.886%。
12、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨2.1基点报0.306%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报-0.295%，德国10年期国债收益率涨2.5基点报-0.500%，意大利10年期国债收益率涨3.4个基点报0.562%，西班牙10年期国债收益率涨1.8个基点报0.055%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.8个基点报-0.011%。
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