债市综述（2020.12.4）
1、连续两日调整后债市趋稳，现券稍强于国债期货。国债期货收盘涨跌不一，10年期小幅收涨，5年和2年收跌；银行间主要利率债收益率下行1bp左右；央行连续三日净回笼，但不改月初以来资金面持续宽松，DR001加权利率上行逾14bp报在0.88%附近。信用债行情整体稳定，少数债券波动较大。永煤控股“18永煤MTN001”最新净价涨近391%，报33.45元；冀中能源集团“16冀中能源MTN001”最新净价跌逾13%，报69.5元。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有34只债券实现成交。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券200210收益率下行1.3bp报3.7475%，全天成交793.64亿元；10年期国债活跃券200006收益率下行4.4bp报3.2636%，全天成交48.02亿元。
3、信用债市场逐渐趋稳，多地就防范企业债违约风险接连发声，提振市场信心。部分网红债波动仍较大，“18永煤MTN001”大涨近400%，紫光集团存续债持续反弹，“16紫光01”涨近30%。
4、中介债券数据显示，12月3日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共2只，19日照港MTN001以4.20%成交，高于估值12.81BP；低估值成交债券共9只，19赣建01以5.80%成交，低于估值40.87BP；成交收益率不低于6%的债券有3只，19筑城01收益率最高报6.30%。
5、中证转债指数收盘跌0.47%，成交金额334.65亿元，逾六成转债下跌，小康转债跌逾20%，盘中临停，“汽模转2”跌逾10%，今飞转债、金能转债、银河转债、横河转债等跌超4%；宏辉转债涨近13%，尚荣转债和隆利转债涨逾6%，恩捷转债涨逾4%。
6、货币市场利率多数小幅上涨，整体利率水平偏低资金宽松。银存间质押式回购1天期品种报0.8853%，涨14.21个基点；7天期报2.0193%，涨18.14个基点；14天期报1.9221%，涨1.1个基点；1个月期报2.4409%，涨2.66个基点。
7、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行15.9bp报0.901%，7天期上行17.9bp报2.104%，14天期下行1.2bp报1.975%，1个月期上行0.3bp报2.706%。
8、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报0.90%，涨16个基点；FDR007报2.05%，涨15个基点；FDR014报1.90%，跌5个基点。
9、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报0.93%，涨17个基点；FR007报2.15%，涨10个基点；FR014报2.20%，与前一交易日持平。
10、一级市场方面，国开行和进出口行新债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行5年（剩余0.99年）期、5年期固息增发债中标收益率分别为2.8632%、3.3728%，投标倍数分别为6.56、4.78。国开行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.7519%、3.6901%，投标倍数分别为5.69、3.1。
11、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.081%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.156%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.207%，5年期美债收益率跌2.2个基点报0.399%，10年期美债收益率跌2.8个基点报0.911%，30年期美债收益率跌3.1个基点报1.657%。
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