债市综述（2024.11.7）

1、【债市综述】周三现券期货午后整体回调，现券中长端弱势明显。截止17时左右，5-10年期国债活跃券均上行0.75bp，30年期“24特别国债06”上行0.5bp。DR001加权利率下行至1.33%附近，为10月12日以来新低，资金面较宽松。

2、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.06%，10年期主力合约持平，5年及2年期主力合约跌0.02%。

3、交易所债券市场收盘，万得地产债30指数跌0.08%，万得高收益城投债指数涨0.04%。地产债多数下跌，“20万科04”、“22万科02”跌近2%，“21万科04”跌超1%；“20万科06”涨超2%，“20万科02”涨近1%。

4、中证转债指数收盘跌0.04%，万得可转债等权指数涨0.2%。其中，17只可转债跌幅超2%，双良转债、豪能转债、阳谷转债、城地转债、泰瑞转债跌幅居前，分别跌8.95%、4.43%、4.09%、3.53%、3.4%。涨幅方面，32只可转债涨幅超2%，三羊转债、汽模转2、纵横转债、溢利转债、华源转债涨幅居前，分别涨18.08%、16.47%、11.71%、11.2%、7.36%。

5、货币市场利率多数下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.67BP报1.3343%，7天期上行1.0BP报1.5525%，14天期上行2.64BP报1.7563%，1月期下行8.28BP报1.7097%，创2022年12月以来新低。

6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.8BP报1.33%；7天期持平报1.5%；14天期上行7.2BP报1.76%；1个月期下行0.3BP报1.808%。

7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001跌1.0个基点报1.34%；FDR007持平报1.7%；FDR014涨2.0个基点报1.75%。

8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001跌0.16个基点报1.48%；FR007持平报1.79%；FR014持平报1.8%。

9、一级市场方面，财政部28天、182天、2年期国债加权中标收益率分别为1.1482%、1.3263%、1.3706%，边际中标收益率分别为1.3179%、1.3832%、1.4032%，全场倍数分别为2.21、2.57、2.7，边际倍数分别为1.08、7.04、1.55。 农发行182天、1.0548年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4951%、1.4401%、1.9655%、2.1989%，全场倍数分别为2.39、2.59、2.9、3，边际倍数分别为1.31、2.68、1.38、1.01。

10、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.7个基点报4.272%，3年期美债收益率涨9.5个基点报4.241%，5年期美债收益率涨11.5个基点报4.278%，10年期美债收益率涨15.7个基点报4.435%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.613%。

11、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.559%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报3.170%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.402%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报3.729%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.147%。