债市综述（2024.5.6）

1、【债市综述】央行公开市场逆回购操作放量，单日净投放规模创逾3个月新高。截至17时左右，债市情绪明显回暖，现券、期货集体大涨，中短券表现更强，5年期国债活跃券收益率下行6bp；国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.70%，10年期主力合约涨0.28%。地产债涨跌不一，“H0宝龙04”涨超40%，“21万科06”跌超37%，触发临停。

2、利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.7%，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.24%，2年期主力合约涨0.11%。

3、信用债方面，交易所债券市场收盘，万得活跃地产债指数（889051.WI)涨0.01%，万得高收益城投债指数（889050.WI) 持平。地产债涨跌不一，“H0宝龙04”涨超40%，“H8龙控05”涨超18%，“20旭辉02”涨近6%。跌幅方面，“21万科06”跌超37%，“21龙湖01”跌超5%，“22万科04”、“22万科06”、“22龙湖02”跌超1%。

4、可转债方面，中证转债指数收盘涨0.24%，万得可转债等权指数收盘涨0.09%。其中，23只可转债涨幅超2%，百川转2、正丹转债、凯中转债、力诺转债、岱美转债涨幅居前，分别涨15.16%、14.26%、5.78%、5.01%、4.15%。跌幅方面，15只可转债跌幅超2%，海波转债、普利转债、伟24转债、三羊转债、鼎胜转债跌幅居前，分别跌20%、20%、49.5%、4.86%、4.57%。

5、4月30日，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行11.08BP报1.9374%，创2023年10月以来新高，7天期上行0.74BP报2.1098%，创2023年11月以来新高，14天期上行4.47BP报2.1612%，创逾一个月新高，1月期下行16.69BP报2.0731%。

6、4月30日，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行9.8BP报1.921%，创2023年10月以来新高；7天期上行2.9BP报2.109%，创2023年11月以来新高；14天期上行3.2BP报2.135%；1个月期下行0.1BP报1.961%。

7、4月30日，银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨13.0个基点报1.96%；FDR007涨4.0个基点报2.12%；FDR014涨5.0个基点报2.15%。

8、4月30日，银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨17.0个基点报2.05%；FR007涨2.0个基点报2.1%；FR014持平报2.1%。

9、一级市场方面，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1187%、2.35%，全场倍数分别为3.44、2.79，边际倍数分别为1.2、1.51。

10、5月3日，美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.4个基点报4.829%，3年期美债收益率跌6个基点报4.663%，5年期美债收益率跌6.9个基点报4.508%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.518%，30年期美债收益率跌6个基点报4.672%。

11、5月3日，欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.223%，法国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.974%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.495%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.265%。