1、【债市综述】现券多数走弱,2-5年期品种弱势明显,7年期持稳。国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.01%报104.415元,再创新高;2年及5年期主力合约均跌0.05%。地产债涨跌不一,“H0宝龙04”涨超20%,“H0金科03”跌超67%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.01%报104.415元,续创收盘新高,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.05%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得活跃地产债指数涨0.05%,万得高收益城投债指数跌0.3%。地产债涨跌不一,“H0宝龙04”涨超20%,“阳光优A”涨超17%,“H9金科03”涨超12%;“H0金科03”跌超67%,“H9龙控02”跌超48%,“22龙湖02”跌超7%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘跌0.41%,万得可转债等权指数跌1.42%。其中,正丹转债、百川转2、宏昌转债分别跌12.44%、9.34%、7.83%;涨幅方面,北方转债、合力转债、能化转债分别涨5.14%、3.69%、3.61%。
5、货币市场利率涨跌参半,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行0.37BP报1.709%,7天期下行2.67BP报1.8069%,创逾一个月新低,14天期下行0.12BP报1.8767%,1月期报2.05%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.1BP报1.716%;7天期下行2.3BP报1.797%;14天期上行1.2BP报1.89%;1个月期下行1.3BP报2.012%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.72%;FDR007跌3.0个基点报1.8%;FDR014涨2.0个基点报1.87%。
8、银行间回购定盘利率多数持平。FR001持平报1.81%;FR007持平报1.9%;FR014跌1.0个基点报1.95%。
9、一级市场方面,农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2574%、2.0260%、2.1477%,全场倍数分别为3.2、3.73、3.44,边际倍数分别为1.22、4.84、1.17。
10、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨1.8个基点报4.929%,3年期美债收益率涨2.9个基点报4.769%,5年期美债收益率涨5.8个基点报4.625%,10年期美债收益率涨7.8个基点报4.607%,30年期美债收益率涨8.5个基点报4.72%。
11、欧债收益率全线收涨,英国10年期国债收益率涨10.4个基点报4.239%,法国10年期国债收益率涨9.5个基点报2.953%,德国10年期国债收益率涨8.1个基点报2.437%,意大利10年期国债收益率涨11.7个基点报3.871%,西班牙10年期国债收益率涨9.4个基点报3.273%。
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