1、【债市综述】资金面继续维持宽松局面,主要回购加权利率变动不大。现券收益率整体下滑,5-7年期国债活跃券收益率下行超1bp;30年期品种承压明显,国债活跃券收益率上行0.6bp。国债期货收盘走弱,30年期主力合约跌0.68%。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘多数持平,30年主力合约跌0.68%,10年期及5年期主力合约基本持平,2年期主力合约微跌0.02%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,万得活跃地产债指数跌0.05%,万得高收益城投债指数涨0.06%。地产债跌幅靠前,“22万科02”跌超17%,“22万科07”跌超7%,“21龙湖03”跌超6%,“22万科06”跌超4%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.24%,万得可转债等权指数涨0.32%。其中,锋工转债、百川转2、合力转债分别涨10.45%、8.24%、5.38%;跌幅方面,商络转债、翔丰转债、巨星转债分别跌11.39%、2.9%、2.01%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行0.62BP报1.7223%,7天期下行1.49BP报1.8239%,14天期上行0.87BP报1.8815%,1月期下行1.67BP报2.0333%。
6、Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行0.1BP报1.721%;7天期下行0.2BP报1.815%;14天期上行1.1BP报1.871%;1个月期下行1.0BP报2.039%,创2023年9月以来新低。
7、银银间回购定盘利率表现分化。FDR001涨1.0个基点报1.73%;FDR007跌3.0个基点报1.82%;FDR014持平报1.87%。
8、银行间回购定盘利率表现分化。FR001持平报1.84%;FR007涨2.0个基点报1.92%;FR014跌2.0个基点报2.0%。
9、一级市场方面,国开行3年、20年期金融债中标收益率分别为2.00%、2.5965%,全场倍数分别为3.25、7.28,边际倍数分别为1.31、1.55。 进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.01%、2.1770%、2.44%,全场倍数分别为5.85、6.76、2.43,边际倍数分别为2.21、3.36、1.49。国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.1185%、2.3740%,全场倍数分别为4.39、3.13,边际倍数分别为3.68、49.34。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌0.8个基点报4.976%,3年期美债收益率涨0.3个基点报4.811%,5年期美债收益率涨3.1个基点报4.643%,10年期美债收益率涨4.5个基点报4.596%,30年期美债收益率涨5.1个基点报4.683%。
11、欧债收益率全线收涨,英国10年期国债收益率涨5.5个基点报4.199%,法国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.958%,德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.460%,意大利10年期国债收益率涨6.8个基点报3.866%,西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.278%。
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