1、【债市综述】现券期货全面回暖,现券中短端较为强势,1年期活跃券“22国开02”收益率下行3bp,5年期“23国开08”下行2.1bp;期货集体收涨,30年期主力合约涨0.22%。地产债多数上涨,“21旭辉02”涨超3%。银行间市场资金面宽松,主要回购加权利率小幅下行。
2、利率衍生品方面,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.22%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.03%。
3、信用债方面,交易所债券市场收盘,地产债多数上涨,“H9龙控01”涨超57%,“H0融创03”涨超51%,“21旭辉02”、“20旭辉02”涨超3%,“20金地01”涨超2%;“H1融创01”跌超77%,“H1融创03”跌50%,“H9金科03”跌超6%。
4、可转债方面,中证转债指数收盘涨0.05%,万得可转债等权指数跌0.05%。其中,福新转债、海泰转债、翔丰转债分别涨20%、10.65%、8.65%;跌幅方面,华体转债、金钟转债、商络转债分别跌11.89%、9.95%、8.14%。
5、货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行1.94BP报1.701%,创逾一个月新低,7天期下行2.29BP报1.8505%,14天期下行1.81BP报1.9265%,创逾一个月新低,1月期上行2.97BP报2.0049%。
6、Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行2.4BP报1.704%;7天期下行2.4BP报1.833%;14天期下行7.4BP报1.917%;1个月期下行1.8BP报2.11%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌2.0个基点报1.71%;FDR007跌5.0个基点报1.85%;FDR014跌2.0个基点报1.93%。
8、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001跌2.0个基点报1.84%;FR007涨5.0个基点报2.1%;FR014涨15.0个基点报2.2%。
9、一级市场方面,国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0441%、2.1726%、2.3672%,全场倍数分别为4.3、4.54、2.42,边际倍数分别为3.11、1.98、2.04。农发行2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.0136%、2.1571%、2.3741%,全场倍数分别为4.66、6.31、5.12,边际倍数分别为7.32、15.25、1.13。
10、美债收益率多数收涨,2年期美债收益率跌1.3个基点报4.701%,3年期美债收益率涨0.2个基点报4.514%,5年期美债收益率涨2.7个基点报4.349%,10年期美债收益率涨4.2个基点报4.356%,30年期美债收益率涨5个基点报4.498%。
11、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨15.1个基点报4.018%,法国10年期国债收益率涨11.1个基点报2.917%,德国10年期国债收益率涨10个基点报2.396%,意大利10年期国债收益率涨12.5个基点报3.835%,西班牙10年期国债收益率涨10.2个基点报3.256%。
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