债市综述（2023.9.19）

1、【债市综述】资金收敛及国债计划外供给施压，现券期货整体偏弱，不过尾盘长券收益率转为下行。银行间主要利率债走势分化，长券向暖中短券偏弱，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行1.7bp，10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行0.5bp，5年期国债活跃券“23附息国债15”收益率上行1.5bp，2年期国开活跃券“23国开02”收益率上行2.25bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.29%，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.13%，2年期主力合约跌0.05%。银行间资金面有所收敛，隔夜回购加权利率上行逾16bp至1.9%上方，并创下近三周新高。信用债方面，“二永债”收益率普遍大幅上行，“21工商银行二级02”收益率上行6bp。

2、交易所债券市场收盘，“荟臻016C”和“荟臻017C”涨超8%，“23津金01”涨超4%，“21不动02”和“18贵安01”涨超3%；“20娄海情”、“22旭辉01”和“PR遵经开”跌超4%，“21万科04”、“PR鄂交投”和“PR食科债”跌超2%。

3、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数收盘涨0.34%。百洋转债、天康转债、文灿转债、瑞鹄转债、纽泰转债涨幅居前，分别涨8.61%、6.2%、5.04%、4.48%、3.8%。

4、货币市场利率全线上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行16.36BP报1.9184%，7天期上行4.27BP报1.9506%，14天期上行18.53BP报2.1451%，1月期上行5.85BP报2.4964%，创今年4月以来新高。

5、Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行14.9bp报1.912%，7天期下行0.9bp报1.891%，14天期上行11.9bp报2.053%，1个月期上行2.7bp报2.11%。

6、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨16.38个基点报1.93%；FDR007涨9.0个基点报2.0%；FDR014涨15.0个基点报2.05%。

7、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨18.0个基点报2.02%；FR007涨8.0个基点报2.08%；FR014涨90.0个基点报2.95%。

8、一级市场方面，据交易员透露，农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3876%、2.5684%，全场倍数分别为3.99、3.26，边际倍数分别为17.27、3.33。

9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.2个基点报5.062%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.734%，5年期美债收益率跌1.9个基点报4.455%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.308%，30年期美债收益率跌3.7个基点报4.386%。

10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.2个基点报4.384%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.248%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.703%，意大利10年期国债收益率涨4.9个基点报4.503%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.773%。