债市综述（2022.9.15）

1、现券期货延续偏弱震荡，国债期货窄幅震荡小幅收跌，银行间主要利率债收益率上行1bp左右；银行间资金面均衡偏松，隔夜回购加权利率仍保持在1.2%下方；地产债涨跌不一，“21金科03”跌近19%，此外上海复星高科债券多数下跌，“20复星04”跌超15%。

2、信用债方面，地产债涨跌不一，“21金科03”跌近19%，“21金科01”跌超11%，“20中骏03”跌超8%，“21融创01”跌超4%，“20旭辉02”跌超3%；“20阳城04”涨超77%，“15合景02”涨超12%，“19龙控01”涨超7%，“15世茂02”、“20龙控04”涨超5%，“20蛇口01”和“20碧地02”涨超4%。此外，“20复星04”跌超15%，“20复星03”跌超2%，“18复星05”跌近2%。

3、中证转债指数收盘跌0.41%，成交额450.88亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.49%，成交额458.28亿元；嘉澳转债和济川转债均跌超5%，鼎胜转债跌超4%，朗新转债跌超3%，“万顺转2”跌近2%；“N瑞科转”涨超21%，英联转债涨超8%，贵广转债涨超7%。

4、货币市场利率多数上涨，银行间资金面均衡偏松。银存间质押式回购1天期品种报1.1666%，跌0.24个基点；7天期报1.5113%，涨5.91个基点；14天期报1.4817%，涨5.88个基点；1个月期报1.6101%，跌4.44个基点。

5、Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行0.2bp报1.173%，7天期上行3.6bp报1.557%，14天期上行3.5bp报1.449%，1个月期上行0.6bp报1.508%。

6、银银间回购定盘利率多数持平。FDR001报1.17%，与前一交易日持平；FDR007报1.45%，与前一交易日持平；FDR014报1.44%，涨4个基点。

7、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.2463%，涨2.63个基点；FR007报1.60%，涨5个基点；FR014报1.55%，涨10个基点。

8、一级市场方面，据交易员透露，农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5034%、1.6489%、2.9219%，全场倍数分别为4.35、3.27、3.14，边际倍数分别为11.88、12.18、1.07。财政部2年、10年期国债加权中标利率分别为1.99%、2.6305%，边际中标利率分别为2.01%、2.6456%，全场倍数分别为3.03、3.24，边际倍数分别为1.65、2.14。

9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌5.15个基点报3.209%，2年期美债收益率涨3.3个基点报3.799%，3年期美债收益率涨3个基点报3.797%，5年期美债收益率涨2.5个基点报3.61%，10年期美债收益率跌0.4个基点报3.409%，30年期美债收益率跌2.8个基点报3.462%。

10、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.127%，法国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.273%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报1.709%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报2.847%。