1、现券期货震荡偏强，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%；银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，中短券表现更好；银行间资金供给持续充裕，隔夜和七天回购利率双双回落；地产债整体走弱多数下跌。交易员表示，1月经济数据陆续落定后，市场对政策宽松预期仍支撑债市向好空间；但短期基本面及宏观政策暂无明显突破下，料债市维持偏强震荡概率较大。
2、信用债方面，地产债整体走弱多数下跌，“ 20阳城02”跌超27%，“ 19世茂G3”跌超8%，“ 20世茂G4”跌超7%，“ 20正荣03”和“ 19世茂03”跌超6%，“ 21宝龙01”跌超5%，“ 20融信03”跌超4%，“ 19世茂G2”跌超2%；“ 21金科03”涨超9%，“ 19禹洲02”涨近5%。
3、 中证转债指数收盘涨0.21%，成交额494.39亿元；“N隆22转”涨超25%， 中矿转债涨超15%，两只债券均盘中临停； 鹏辉转债和 盛路转债均涨超8%， 盛屯转债涨近6%， 蓝晓转债涨近5%， 嘉元转债和 银河转债均涨逾4%； 设研转债跌超6%， 湖广转债跌超5%， 岭南转债跌超4%。
4、据中介债券数据，信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共4只， 20桃花源MTN001以6.80%成交，高于估值18.21BP；低估值成交债券共9只， 21环球Y1以3.50%成交，低于估值27.14BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只， 20桃花源MTN001收益率最高报6.80%。
5、银行间资金供给持续充裕，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.8603%，跌7.23个基点；7天期报1.9735%，跌5.61个基点；14天期报2.0706%，涨2.99个基点；1个月期报2.1889%，跌1.11个基点。
6、Shibor短端品种多数下行。 隔夜品种下行8.7bp报1.855%，7天期下行5.5bp报2.002%，14天期上行1.9bp报2.047%，1个月期下行0.6bp报2.334%。
7、银银间回购定盘利率多数下跌。FD R001报1.85%，跌9个基点；FD R007报1.95%，跌9个基点；FD R014报2.10%，涨10个基点。
8、银行间回购定盘利率多数下跌。F R001报1.88%，跌8个基点；F R007报2.05%，跌2.6个基点；F R014报2.25%，与前一交易日持平。
9、一级市场方面，进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3372%、2.3854%、2.6571%、3.083%，全场倍数分别为5.43、4.48、3.87、3.9，边际倍数分别为5.25、1.17、3.83、1.47。国开行7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.8887%、2.9392%，全场倍数分别为5.76、3.5，边际倍数分别为1.1、4.6。
10、 美债收益率 美债收益率全线走低， 2年期美债收益率跌5.4个基点报1.479%， 3年期美债收益率跌6.3个基点报1.702%， 5年期美债收益率跌7.7个基点报1.847%， 10年期美债收益率跌7.6个基点报1.968%， 30年期美债收益率跌5.2个基点报2.297%。
11、欧债收益率普遍下跌， 英国10年期国债收益率跌6.2个基点报1.460%， 法国10年期国债收益率跌4.6个基点报0.700%， 德国10年期国债收益率跌4.5个基点报0.228%， 意大利10年期国债收益率跌7.5个基点报1.832%， 西班牙10年期国债收益率跌5.7个基点报1.211%， 葡萄牙10年期国债收益率跌5.3个基点报1.087%。
文章转载自：Wind
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