1、资金面更趋宽松，现券期货小幅回暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.20%；银行间主要利率债收益率普遍下行2bp左右；资金平衡偏宽隔夜回购利率回落至2%下方；恒大地产和青海国投债券下跌，“19恒大01”跌超17%，“15青国投MTN001”跌近9%。交易员表示，疲软的金融数据虽然对市场的即时影响有限，但比预期更差的数据表明基本面压力不减，8月受疫情加剧影响经济恐进一步承压，中期宽松预期犹存。
2、信用债方面，恒大地产债券下跌，“19恒大01”跌超17%，“15恒大03”跌近6%，“20恒大01”跌近5%。青海国投债券下跌，“15青国投MTN001”跌近9%，“15青国投MTN002”跌超2%。此外，“18阳煤MTN004”跌超15%，“PR攀投债”跌10%，“19北汽新能MTN003”跌超5%，“20国泰债”跌5%，“20昆明经开MTN002”跌超5%，“18津保Y3”跌3%，“20津保01”跌近3%；“19中信07”涨近8%，“19中国华融债01（品种一）”涨近6%，“19国新02”涨超5%。
3、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计69只债券成交，主要利率债收益率集体下行，10年期国开活跃券21国开05收益率下行1.25bp报3.2425%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行1.5bp报2.8925%。
4、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额815.45亿元；金禾转债涨超18%，万顺转债涨超12%，两只债券均盘中临停；震安转债涨超10%，天铁转债涨近8%，精达转债涨超7%，中天转债、金诚转债和中矿转债均涨逾6%；海兰跌超9%，灵康转债跌超8%，寿仙转债和维格转债均跌逾3%。
5、Wind风控日报数据显示，8月12日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共7只，20德恒02以5.35%成交，高于估值25.40BP；低估值成交债券共5只，19咸宁高新MTN001以4.25%成交，低于估值20.33BP；当日成交收益率不低于6%的债券有1只，20能投02收益率最高报6.20%。
6、资金平衡偏宽隔夜回购利率回落至2%下方，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.9447%，跌7.97个基点；7天期报2.1196%，跌0.58个基点；14天期报2.1394%，跌5.94个基点；1个月期报2.30%，涨0.26个基点。
7、资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行9.2bp报1.94%，7天期上行0.3bp报2.15%，14天期下行15.6bp报2.159%，1个月期上行0.3bp报2.295%。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.95%，跌10个基点；FR007报2.10%，跌4个基点；FR014报2.15%，跌13个基点。
9、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.95%，跌10个基点；FR007报2.10%，跌4个基点；FR014报2.15%，跌13个基点。
10、一级市场方面，进出口行上交所跨市场3年期新发固息债中标利率2.64%，全场倍数6.11，边际倍数1.94。国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行3年、7年、10年期金融债中标利率分别为2.61%、3.1383%、3.1608%，全场倍数分别为7.11、5.75、4.32，边际倍数分别为5、7.67、5.45。
11、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.233%，3年期美债收益率涨1个基点报0.466%，5年期美债收益率涨1.4个基点报0.829%，10年期美债收益率涨2.7个基点报1.364%，30年期美债收益率持平报2.001%。
12、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨3个基点报0.599%；法国10年期国债收益率跌0.2个基点，报-0.131%；德国10年期国债收益率涨0.5个基点，报-0.462%；意大利10年期国债收益率跌2.3个基点，报0.542%；西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点，报0.220%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.8个基点，报0.099%。
本文章转载自：Wind
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