1、现券期货大幅走弱，国债期货大幅收跌，10年期主力合约跌0.51%；银行间主要利率债收益率大幅上行4-6bp；银行间资金面趋紧，隔夜回购DR001加权利率大幅上行逾37bp报在2.25%附近，为本月以来首次反弹到2%上方，并与7天期形成倒挂。交易员称，美国非农数据亮眼带动美债收益率急弹，此外出口数据韧性犹存，PPI涨幅依旧高企，资金价格持续反弹，均对市场情绪形成压制。
2、信用债方面，“19韶山经济PPN001”跌超10%，“20沪世茂MTN001”跌近10%，“19巴中国资MTN001”跌超6%，“14天瑞02”跌近8%，“20盱眙01”跌超5%，“20复星02”跌超5%，“15恒大”跌近5%，“18富力08”和“20冠城01”跌超3%；“19湘潭建设PPN003”涨近32%，“17兵装06”涨近8%，“18渝信03”涨超5%，“17阳光城MTN001”和“19大同煤矿PPN003”涨超3%。
3、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计86只债券成交，主要利率债收益率多数上行，10年期国开活跃券21国开05收益率上行5bp报3.255%，10年期国债活跃券20附息国债16收益率下行0.05bp报2.8445%。
4、中证转债指数收盘跌0.02%，成交额730.7亿元；精达转债跌超12%，道氏转债跌超8%，联创转债跌逾7%，晶瑞转债、聚飞转债和“汽模转2”均跌逾6%，石英转债和中矿转债均跌逾5%；百川转债涨超17%，鼎胜转债涨超15%，三祥转债涨超14%，天康转债涨近11%。
5、Wind风控日报数据显示，8月9日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共6只，20陶都03以4.45%成交，高于估值38.19BP；低估值成交债券共4只，20景德陶瓷MTN001以5.30%成交，低于估值36.63BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只，19西江PPN001收益率最高报7.20%。
6、银行间资金面趋紧，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.2575%，涨37.91个基点；7天期报2.1387%，涨16.36个基点；14天期报2.1360%，涨13.88个基点；1个月期报2.25%，涨11.75个基点。
7、资金面趋紧，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行35.3bp报2.212%，7天期上行15.1bp报2.145%，14天期上行13.1bp报2.132%，1个月期下行0.8bp报2.27%。
8、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.2280%，涨36.80个基点；FDR007报2.12%，涨14.24个基点；FDR014报2.08%，涨8个基点。
9、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.26%，涨36个基点；FR007报2.12%，涨13个基点；FR014报2.10%，涨3个基点。
10、一级市场方面，农发行两期固息债中标结果均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年期固息增发债中标收益率2.7126%，全场倍数4.3，边际倍数1.12；农发行5年期固息新发债中标利率2.99%，全场倍数4.08，边际倍数3.14。
11、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.228%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.431%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.802%，10年期美债收益率涨2.9个基点报1.33%，30年期美债收益率涨2.5个基点报1.973%。
12、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.582%；法国10年期国债收益率跌0.7个基点，报-0.129%；德国10年期国债收益率跌0.4个基点，报-0.462%；意大利10年期国债收益率跌1.6个基点，报0.550%；西班牙10年期国债收益率跌0.7个基点，报0.231%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点，报0.117%。
本文章转载自：Wind
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