1、国内股市大跌，股债跷跷板效应再现，现券期货大幅走强。国债期货高开高走全线收涨，10年期主力合约涨0.24%；银行间主要利率债收益率普遍下行3-5bp，10年期国债收益率跌破2.9%关口；银行间资金面转为紧平衡，隔夜和七天期回购利率均上行，幅度在8-12bp左右。交易员表示，股市大挫提振现券做多情绪高涨，叠加国内疫情及洪灾等形势仍难乐观，避险情绪亦有支撑，但债市能否继续走强短期仍需看股市后续表现。
2、信用债行情整体稳定，少数网红债大幅波动。恒大债券上涨，“20恒大02”涨近4%，“20恒大01”涨近3%，“19恒大02”涨超2%。此外，“19北汽新能MTN002”涨超8%，“PR即旅投”和“PR17邳经”涨近7%，“19云投G2”涨超6%，“19鸿坤01”涨超5%，“PR湖织债”涨近5%，“12青国投MTN3”涨超4%。“PR河润业”跌超22%盘中一度临停。“18都新城”跌近9%，“20阳城04”跌超6%，“PR渝水债”跌近5%，“14招商债”和“19富力02”跌超2%。
3、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有61只债券实现成交。主要利率债收益率集体下行，10年期国开活跃券210205收益率下行5.32bp报3.2925%，全天成交1737.03亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行1.25bp报2.9175%，全天成交148.33亿元。
4、中证转债指数收盘跌0.75%，成交额738.65亿元；三力转债跌超16%，维格转债跌超8%，灵康转债跌超7%，九典转债跌近6%，新凤转债、游族转债等5只债券均跌逾5%；通光转债涨超31%，盘中二次临停；“N惠城转”涨超15%，康隆转债涨超3%，鼎胜转债涨超1%，三只债券均盘中临停。
5、Wind风控日报数据显示，7月26日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共1只，20北湾银行二级01以5.20%成交，高于估值17.70BP；低估值成交债券共5只，20铁二Y1以3.38%成交，低于估值40.11BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只，20津投07收益率最高报6.40%。
6、银行间市场周一资金面转为紧平衡，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.1261%，涨8.98个基点；7天期报2.2169%，涨11.07个基点；14天期报2.3396%，涨2.26个基点；1个月期报2.4393%，跌5.29个基点。
7、Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行6.2bp报2.119%，7天期上行7.1bp报2.214%，14天期上行3.5bp报2.346%，1个月期上行0.2bp报2.32%。
8、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.12%，涨7个基点；FDR007报2.2074%，涨8.74个基点；FDR014报2.34%，涨4个基点。
9、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报2.14%，涨7个基点；FR007报2.35%，涨21个基点；FR014报2.35%，与前一交易日持平。
10、一级市场方面，农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6911%、2.9815%，全场倍数分别为5.6、5.79，边际倍数分别为25.13、10.83。
11、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.204%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.386%，5年期美债收益率涨1.2个基点报0.729%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.294%，30年期美债收益率涨2.7个基点报1.946%。
12、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.570%；法国10年期国债收益率涨1.2个基点，报-0.079%；德国10年期国债收益率涨0.3个基点，报-0.420%；意大利10年期国债收益率涨1个基点，报0.628%；西班牙10年期国债收益率涨1个基点，报0.278%；葡萄牙10年期国债收益率涨1.2个基点，报0.199%。
本文章转载自：Wind
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