债市综述（2021.03.24）
1、股市下跌叠加资金宽松，期现货震荡偏暖。银行间主要利率债收益率下行2bp左右，10年期国债活跃券200016收益率下行2.25bp报3.6050%；国债期货震荡走高小幅收涨，10年期主力合约涨0.1%；资金面维持偏松格局，隔夜回购利率回到2%关口下方，七天期和可跨季的14天期品种利率则大致持稳。少数网红信用债波动较大，“20阳煤MTN002”跌超31%，“20新中泰MTN001”跌超16%，“19河钢集MTN003”涨超12%。
2、各期限信用债收益率多数下行，全天成交1475亿元。“20阳煤MTN002”跌超31%，“20新中泰MTN001”跌逾16%。滨海建投债券集体上涨，“17滨建投PPN002”、“17滨建投PPN001”均涨超10%。近期违约事件频发，年内已有480亿债券违约，涉及22家发行主体。
3、中介债券数据显示，3月23日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共6只，20徐国盛以4.70%成交，高于估值24.49BP；低估值成交债券共12只，18贵产01以3.79%成交，低于估值17.55BP；成交收益率不低于6%的债券有4只，14穗热电债收益率最高报6.41%。
4、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘累计有47只债券成交。主要利率债收益率集体下行，10年期国开活跃券200215收益率下行3.41bp报3.6325%，全天成交1172.4亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行2.75bp报3.2%，全天成交269.63亿元。
5、转债市场跟随正股回调，中证转债指数收盘跌0.67%，逾七成转债下跌。“妖债”联泰转债领跌超6%，较上周五触及的历史高位回落近百元；“齐翔转2”和英科转债跌近6%。广电转债时隔逾一周再被资金爆拉，逆市大涨超19%，换手率高达1361%，转股溢价率飙升至近220%。
6、银行间资金面继续维持偏松格局，货币市场利率全线下跌。银存间质押式回购1天期品种报1.9608%，跌8.25个基点；7天期报2.0985%，跌0.79个基点；14天期报2.4477%，跌0.76个基点；1个月期报2.6357%，跌5.81个基点。
7、资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行7.6bp报1.976%，7天期上行0.5bp报2.168%，14天期下行1.7bp报2.452%，1个月期上行0.2bp报2.578%。
8、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.97%，跌8个基点；FDR007报2.10%，跌1个基点；FDR014报2.45%，跌1个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.9801%，跌7.99个基点；FR007报2.1096%，跌4.04个基点；FR014报2.55%，与前一交易日持平。
10、一级市场方面，周二招标的国开债和农发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5607%、3.1102%、3.3258%，投标倍数分别为3.09、4.65、5.11。农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为3.0355%、3.5%，投标倍数分别为6.12、2.49。
11、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1个基点报0.02%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.4个基点报0.313%，5年期美债收益率跌4.9个基点报0.82%，10年期美债收益率跌7个基点报1.629%，30年期美债收益率跌7.4个基点报2.329%。
12、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌5.1基点报0.760%；法国10年期国债收益率跌3.3个基点报-0.097%；德国10年期国债收益率跌3个基点报-0.344%；意大利10年期国债收益率跌4.5个基点报0.599%，西班牙10年期国债收益率跌4.3个基点报0.290%，葡萄牙10年期国债收益率跌4.7个基点报0.168%。
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