债市综述（2021.03.05）
1、银行间主要利率债收益率上行1-2bp，中短券走势更弱；国债期货震荡走弱小幅收跌，10年期主力合约跌0.1%；银行间资金面收敛，主要回购利率明显反弹，隔夜回购加权利率上行逾40bp报在1.9%附近；煤炭能源信用债券波动较大，“大同煤矿CP005”跌逾10%，“20冀中能源PPN005”涨逾14%，“20阳煤CP017”涨逾13%。交易员表示，隔夜美国较长期国债收益率上扬，国内债市交投情绪不佳，但收益率整体波动并不算大，不过隔夜质押式回购利率反弹明显，短券走势更弱；市场仍在静待全国人大开幕的重磅报告。
2、CFETS债券数据显示，银行间现券夜盘有35只债券成交。主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券200215收益率上行1.11bp报3.7172%，全天成交1095.6亿元；10年期国债活跃券200016收益率上行1.5bp报3.2625%，全天成交192.7亿元。
3、信用债整体行情稳定，不少网红债波动较大，尤其是煤炭能源债券波动较大，“大同煤矿CP005”跌逾10%，“20冀中能源PPN005”涨逾14%，“20阳煤CP017”涨逾13%，“20阳煤CP013”涨逾10%，“19阳煤MTN001”涨超8%，“20阳煤CP012”涨超6%。“20红美01”跌21%，盘中临时停牌。据外媒，红星美凯龙称将如期兑付6月和7月到期或回售的境内债，资金来源为运营回款和融资。
4、中证转债指数收盘跌0.85%，成交额297.77亿元，逾七成转债下跌，赣锋转债跌逾10%，“赣锋转2”和盛屯转债跌超9%，“隆20转债”跌超8%，金禾转债跌逾7%，益丰转债和英科转债跌超6%；联泰转债涨逾20%盘中临停，蓝晓转债涨超6%。
5、3月4日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共2只，20昌投G1以4.85%成交，高于估值16.42BP；低估值成交债券共6只，20京粮Y1以3.90%成交，低于估值24.72BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，19自贡国资MTN001收益率最高报6.25%。
6、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有35只债券成交。主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券200215收益率上行1.11bp报3.7172%，全天成交1095.6亿元；10年期国债活跃券200016收益率上行1.5bp报3.2625%，全天成交192.7亿元。
7、银行间资金面收敛，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报1.8929%，涨40.24个基点；7天期报2.13%，涨28.87个基点；14天期报2.1007%，涨5.07个基点；1个月期报2.3940%，涨5.82个基点。
8、资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行45.5bp报1.926%，7天期上行27.1bp报2.161%，14天期上行0.4bp报2.111%，1个月期下行2.5bp报2.629%。
9、银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.92%，涨45个基点；FDR007报2.15%，涨32个基点；FDR014报2.09%，跌1个基点。
10、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.94%，涨44.42个基点；FR007报2.14%，涨19个基点；FR014报2.13%，涨3个基点。
11、 一级市场方面，当日招标的国开债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.1465%、3.3541%、3.6296%，投标倍数分别为5.18、5、3.87。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9416%、3.1974%、3.3937%、3.6893%，投标倍数分别为4.81、2.8、3.19、4.23。
12、美债收益率多数走高，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.314%，5年期美债收益率涨5.8个基点报0.796%，10年期美债收益率涨8.5个基点报1.571%，30年期美债收益率涨4.4个基点报2.323%。
13、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌4.9基点报0.728%；法国10年期国债收益率跌2个基点报-0.065%；德国10年期国债收益率跌2.5个基点报-0.315%；意大利10年期国债收益率跌1.4个基点报0.738%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.375%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.269%。
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