债市综述（2021.02.23）
1、现券期货表现不一，国债期货收盘涨跌不一，10年期收跌，5年和2年小幅收涨；银行间主要利率债收益率多数上行1bp左右，资金偏松支撑短端金融债表现略强，收益率下行2bp左右；央行净回笼，银行间市场主要回购利率有所反弹，但资金供给仍偏松。交易员表示，受大宗商品价格大涨引发的通胀忧虑以及美债收益率上行影响，长端收益率走高，不过尾盘随着国内股市大跌而收窄升幅；短端则受资金宽松提振，不过整体看金融债表现优于国债。
2、信用债行情整体稳定，少数网红债大幅波动。“18晟晏G1”跌逾17%，“14天瑞02”跌10%，“19包钢MTN002”跌逾9%，“PR湖织债”跌8%，“20潍坊滨投MTN004”跌逾7%，“20筑城01”跌逾5%；“19湘潭建设PPN003”涨近8%，“20海国01”涨逾6%，“17文投MTN001”涨近6%。
3、中证转债指数收盘涨0.49%，成交额362.15亿元；“N彤程转”涨近24%，盘中临停；寒锐转债涨超11%，“鹰19转债”和山鹰转债均涨超10%，盛路转债和同和转债均涨超9%，希望转债和天铁转债均涨逾8%，永兴转债复盘后涨逾7%；“隆20转债”跌超7%，欧派转债跌逾5%，恩捷转债和益丰转债均跌逾4%。
4、Wind风控日报数据显示，2月22日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共11只，20长春轨交MTN003A以6.40%成交，高于估值80.81BP；低估值成交债券共6只，20湖北文旅(疫情防控债)MTN001以4.58%成交，低于估值17.19BP；当日成交收益率不低于6%的债券有7只，15阿克苏信诚债收益率最高报6.92%。
5、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有41只债券实现成交。主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券200215收益率上行1bp报3.75%，全天成交1096.55亿元；10年期国债活跃券200016收益率上行1.25bp报3.27%，全天成交250.33亿元。
6、货币市场利率多数上涨，银行间市场主要回购利率有所反弹，但资金供给仍偏松。银存间质押式回购1天期品种报1.5166%，涨7.82个基点；7天期报2.1709%，涨15.87个基点；14天期报2.2718%，涨8.44个基点。
7、资金面整体平稳，Shibor多数上行但利率水平仍维持低位。隔夜品种上行5.5bp报1.5120%，7天期上行24.2bp报2.2060%，14天期上行5.2bp报2.3240%，1个月期下行0.2bp报2.74%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.51%，跌37个基点；FDR007报2.21%，涨20个基点；FDR014报2.25%，跌15个基点。
9、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.52%，跌36个基点；FR007报2.40%，涨32个基点；FR014报2.40%，跌10个基点。
10、 一级市场方面，农发行3年和5年期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为3.2176%、3.4144%，投标倍数分别为3.93、4.25。
11、较长期美债收益率继续攀升，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.03%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.121%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.233%，5年期美债收益率涨2.1个基点报0.603%，10年期美债收益率涨2.5个基点报1.369%，创一年以来新高；30年期美债收益率涨4.1个基点报2.177%。投资者押注今年晚些时候经济将反弹，导致近几周美国国债遭抛售。
12、欧债收益率欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2基点报0.676%；法国10年期国债收益率跌3.5个基点报-0.096%；德国10年期国债收益率跌3.2个基点报-0.341%；意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报0.595%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报0.321%，葡萄牙10年期国债收益率跌3.3个基点报0.213%。
本文章转载自：Wind
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