债市综述（2021.02.05）
1、现券期货延续走弱。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%；银行间主要利率债收益率上行2-7bp，国开债调整幅度较大；银行间资金面相对平衡，值得一提的是，今日DR007开盘价升至2.32%，较通常的2.20%高。信用债行情整体维持弱势，网红债大幅波动，海航集团“15海航债”以2元净价成交，“18水高科”跌近39%盘中临停，“20永煤MTN005”跌近24%。
2、信用债行情整体维持弱势，网红债大幅波动。海航系债券继续遭到市场抛售，海航集团“15海航债”以2元净价成交2笔，成交量700手。海航机场集团“15机场债”以49.86元净价成交6笔，成交量3000手；海航控股“18海航Y5”以43.726元净价成交2笔，成交量30590手。
3、中证转债指数收盘跌1.41%，成交额364.42亿元，盘中跌幅一度扩大至2%；九成转债下跌，凯龙转债跌超13%，天铁转债跌超10%，九洲转债和寒锐转债均跌超8%，中矿转债、永兴转债和隆利转债均跌逾7%，盛屯转债、泛微转债和英科转债等6只债券跌逾6%；同德转债涨超14%，“N美诺转”涨逾2%。
4、2月4日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共8只，17高创03以5.45%成交，高于估值24.10BP；低估值成交债券共1只，19崇川01以4.39%成交，低于估值13.83BP；当日成交收益率不低于6%的债券有2只，16眉山债收益率最高报6.10%。
5、流动性谨慎预期未消，货币市场利率多数上涨。银存间质押式回购1天期品种报2.0549%，涨19.01个基点；7天期报2.3168%，涨19.87个基点；14天期报2.6945%，涨8.75个基点；1个月期报2.7148%，跌7.79个基点。
6、资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行21.6bp报2.075%，7天期上行17.8bp报2.324%，14天期上行5.9bp报2.644%，1个月期下行2bp报2.752%。
7、银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.07%，涨22.22个基点；FDR007报2.32%，涨20个基点；FDR014报2.6740%，涨8.63个基点。
8、银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报2.10%，涨24个基点；FR007报2.32%，涨18.67个基点；FR014报2.85%，涨5个基点。
9、一级市场方面，进出口行五期金融债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，进出口行3个月、3年、5年、10年（剩余7.1年）、10年期金融债中标收益率分别为2.007%、3.1949%、3.3706%、3.5258%、3.6842%，投标倍数分别为5.21、3.37、3.19、3.98、3.17。国开行2年期金融债中标收益率明显低于中债估值，7年和10年则接近或高于中债估值。据交易员透露，国开行2年期固息新发债中标利率3%，投标倍数9.43；7年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.4919%、3.6455%，投标倍数分别为6.53、4.36。
10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.6个基点报0.03%，2年期美债收益率持平报0.125%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.189%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.462%，10年期美债收益率涨0.2个基点报1.144%，30年期美债收益率涨1.2个基点报1.941%。 美国长期国债收益率上扬，因市场预期美国政府将推出大规模救助计划，且美国就业市场趋稳。
11、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨6.8基点报0.438%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报-0.239%，德国10年期国债收益率涨1.1基点报-0.456%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报0.543%，西班牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.119%。
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