债市综述（2021.02.03）
1、现券期货震荡偏弱，国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%；银行间主要利率债收益率上行1-3bp；海航系债券继续遭到抛售，“18海航Y3”成交价不足4毛，“15海航债”成交价不足1元；资金面进一步转好，银存间主要回购利率普遍大幅下行，隔夜和7天均创两周新低。
2、行情整体稳定，少数网红债大幅波动。资金面进一步转好，信用债有所回暖。海航系债券继续遭抛售，“18海航Y3”以不足4毛的净价成交逾50万手；华夏幸福债券大幅反弹，“17幸福基业MTN001”涨逾26%，平安2家子公司受让184亿元华夏幸福相关金融产品。
3、中证转债指数收盘跌0.14%，成交额387.25亿元；林洋转债跌超17%，盘中临停；“齐翔转2”跌超9%，翔港转债和搜特转债均跌超6%，运达转债跌近5%，常汽转债和鼎胜转债均跌逾4%；永鼎转债涨近20%，盘中临停；盛路转债涨超18%，“安20转债”、“19华菱EB”和九洲转债均涨逾8%。
4、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有7只债券实现成交。主要利率债收益率全线上行，10年期国开活跃券200215收益率上行2.5bp报3.6025%，全天成交1073亿元；10年期国债活跃券200016收益率上行0.83bp报3.1783%，全天成交209.9亿元。
5、2月1日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共1只，19兖矿MTN005以5.00%成交，高于估值68.82BP；低估值成交债券共9只，19钟楼经开MTN001以5.20%成交，低于估值19.92BP；当日无成交收益率不低于6%的债券，20株洲城建MTN002收益率最高报5.68%。
6、银行间资金面进一步转好，货币市场利率全线下跌。银存间质押式回购1天期品种报2.2348%，跌51.85个基点；7天期报2.2410%，跌92.46个基点；14天期报2.8126%，跌41.95个基点；1个月期报2.6805%，跌40.41个基点。
7、资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行48.2bp报2.313%，7天期下行95.3bp报2.241%，14天期下行56.8bp报2.715%，1个月期下行4.3bp报2.807%。
8、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报2.31%，跌49个基点；FDR007报2.2231%，跌96.69个基点；FDR014报2.80%，跌40个基点。
9、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报2.33%，跌52个基点；FR007报2.28%，跌91个基点；FR014报3%，跌35个基点。
10、一级市场方面，当日招标的国开行和农发行新债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.6773%、3.0509%、3.23%，投标倍数分别为4.57、4.99、5.51。农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为3.0334%、3.48%，投标倍数分别为3.91、3.81。
11、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.056%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.125%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.181%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.446%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.103%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.873%。
12、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨2.8基点报0.347%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报-0.256%，德国10年期国债收益率涨2.7基点报-0.492%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.649%，西班牙10年期国债收益率涨2.2个基点报0.113%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.3个基点报0.050%。
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