债市综述（2021.02.01）
1、上周五，资金面延续紧势，上午现券期货弱势震荡；中午有关“SLF利率将调高”的传言不胫而走，市场一度受到严重惊吓，午后国债期货直线跳水，随后央行及时辟谣，期货企稳回升，但也反映了市场的脆弱心态。国债期货宽幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.04%，盘中一度跌0.32%；银行间主要利率收益率下行1-3bp；海航集团申请破产重整，“15海航债”在上证固收平台发生一笔净价只有1元的成交；华夏幸福债券大跌，“17幸福基业MTN001”跌近32%。
2、上周五，信用债行情整体稳定，网红信用债大幅波动。华夏幸福债券大跌，“17幸福基业MTN001”跌近32%，“20华夏幸福MTN001”跌近14%；此外，红星美凯龙“20美凯龙MTN001”跌超12%，“06鲁能债”跌超8%。“16桑德MTN003”涨近25%，“18海国鑫泰MTN001”涨超15%。
3、上周五，中证转债指数收盘跌1.25%，成交额337.12亿元，盘中跌幅一度扩大至1.8%，上周跌3.8%；蓝晓转债跌超18%，小康转债跌超12%，东时转债、溢利转债和火炬转债均跌超11%，嘉泽转债、盛路转债和清水转债均跌逾10%，“N锋龙转”跌逾8%，盘中临停；石英转债跌逾7%，盘中临停。
4、上周五，1月29日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共8只，20中骏03以5.40%成交，高于估值23.45BP；低估值成交债券共3只，17东泰01以4.80%成交，低于估值15.42BP；当日成交收益率不低于6%的债券有1只，16柳州投控债收益率最高报6.06%。
5、 上周五，货币市场利率全线上涨，银行间资金面延续紧势，隔夜利率升破SLF利率走廊上限。银存间质押式回购1天期品种报3.3334%，涨28.47个基点；7天期报3.1587%，涨7.86个基点；14天期报4.0015%，涨36.32个基点；1个月期报3.6398%，涨23.65个基点。
6、 上周五，资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行25.8bp报3.282%，7天期上行9bp报3.071%，14天期上行24.3bp报3.798%，1个月期上行12.4bp报2.832%。
7、上周五，银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报3.05%，涨1个基点；FDR007报3.19%，涨14个基点；FDR014报3.90%，涨35个基点。
8、上周五，一级市场方面，当日招标的国债、国开债和进出口行债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，财政部91天期贴现国债加权中标收益率2.6657%，投标倍数4.68。国开行3年、5年期金融债中标利率分别为2.93%、3.15%，投标倍数分别为5.6、5.42。进出口行6个月、1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为2.5009%、2.6422%、3.0437%、3.4530%，投标倍数分别为5.77、3.47、3.92、3.99。
9、上周五，美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.056%，2年期美债收益率持平报0.125%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.178%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.426%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.071%，30年期美债收益率涨2.4个基点报1.831%。
10、上周五，欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4基点报0.325%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报-0.284%，德国10年期国债收益率涨2.1基点报-0.520%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.641%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.095%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.033%。
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