债市综述（2021.01.07）
1、现券期货震荡偏强，银行间主要利率债中短券收益率明显下行3-5bp，长债则相对平稳，10年期国债活跃券200016收益率下行1.5bp，3年期国债活跃券200014收益率下行5bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.03%；开年配置需求强劲，支撑利率债新债发行结果向好；信用债方面少数网红债波动较大，“19海国鑫泰MTN001”涨逾45%，“20冀中能源CP002”涨逾40%，“16文投MTN001”跌逾27%。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有58只债券实现成交。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券200215收益率下行0.13bp报3.5199%，全天成交1058.44亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行2.1bp报3.12%，全天成交194.49亿元。
3、信用债持续走强，各期限收益率全线下行，AAA级中短期票据收益率创逾4个月新低。海淀国投债券延续涨势，“19海国鑫泰MTN001”涨逾45%。两央企公司债招标，又见投行开出0.007%“骨折价”。
4、转债市场整体表现有所回落，超六成转债下跌，交投持续回暖，成交额创近2个月新高。新债破发潮仍在延续，威唐转债上市首日跌超3%，转债打新热情开始降温。“妖债”康隆转债再涨逾1%，转股溢价率飙升至172%，股债已严重背离。百合转债最后一个交易日收跌9%，1600万元资金因未及时转股或卖出将亏损逾57%。
5、中介债券数据显示，1月6日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共10只，19青岛出版MTN001以5.10%成交，高于估值28.40BP；低估值成交债券共21只，17金发债以6.05%成交，低于估值26.98BP；成交收益率不低于6%的债券有6只，20阳城04收益率最高报6.90%。
6、银行间市场资金面依旧宽松未改，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.6004%，跌11.1个基点；7天期报1.6911%，涨4.5个基点；14天期报1.7148%，跌8.38个基点；1个月期报1.9147%，跌8.88个基点。
7、资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行11.3bp报0.616%，7天期上行14.4bp报1.966%，14天期下行6.8bp报1.788%，1个月期下行4.8bp报2.529%。
8、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报0.61%，跌11.42个基点；FDR007报1.7873%，涨8.73个基点；FDR014报1.71%，跌9个基点。
9、银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报0.64%，跌12个基点；FR007报2%，涨18个基点；FR014报1.90%，涨4个基点。
10、一级市场方面，财政部3年和7年期续发国债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，财政部3年、7年期续发国债中标收益率分别为2.7615%、3.1231%，投标倍数分别为3.84、3.62。农发行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行1年、10年、10年（剩余期限约5.3年）固息增发债中标收益率分别为2.2735%、3.6162%、3.2432%，投标倍数分别为5.68、4.54、3。
11、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.145%，3年期美债收益率涨3个基点报0.208%，5年期美债收益率涨4.8个基点报0.431%，10年期美债收益率涨8个基点报1.041%，30年期美债收益率涨10.8个基点报1.818%。
12、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨3.4基点报0.241%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报-0.326%， 西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.043%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.014%。
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