债市综述（2021.01.06）
1、资金极宽支撑现券期货一改上日颓势，国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.25%；银行间主要利率债收益率下行3-5bp；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“18海国鑫泰MTN005”涨逾34%；银行间流动性供给充裕，隔夜回购加权利率续降至0.7%附近低位。
2、信用债延续稳中向好态势，全天成交800亿元，多只网红债大幅反弹，“18豫能化MTN002”涨231%，海淀国资债券大涨，“18海国鑫泰MTN005”涨逾34%。海航系迎来多个利空，“19海南航空SCP002”兑付存在不确定性。
3、中介债券数据显示，1月5日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共3只，20黄石城投债以5.20%成交，高于估值17.59BP；低估值成交债券共16只，19兴奉01以5.63%成交，低于估值78.75BP；成交收益率不低于6%的债券有2只，20奥园01收益率最高报6.72%。
4、转债市场延续涨势，个债分化严重，部分转债受正股大涨提振，再度上演临停潮，新债表现疲软，明电转债上市首日破发。康隆转债近日化身妖债，无视正股连续6日跌停表现，三日累计涨近100%。明日是百合转债、久立转2的最后一个交易日，若不交易或转股将分别亏损61%、33%。
5、央行公开市场连续第二日大幅净回笼但资金仍宽，货币市场利率多数下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.7114%，跌15.06个基点；7天期报1.6461%，跌20.91个基点；14天期报1.7986%，跌6.54个基点；1个月期报2.0035%，涨0.56个基点。
6、资金面宽松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行17bp报0.729%，7天期下行17.1bp报1.822%，14天期下行16.5bp报1.856%，1个月期下行6.5bp报2.577%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报0.7242%，跌15.58个基点；FDR007报1.70%，跌21个基点；FDR014报1.80%，跌20个基点。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报0.76%，跌16个基点；FR007报1.82%，跌20个基点；FR014报1.86%，跌24个基点。
9、一级市场方面，国开行四期固息债中标利率均低于中债估值。据交易员透露，国开行3年、5年、7年和20年固息债中标利率分别为2.98%、3.2085%、3.4%、3.8683%，投标倍数分别为5.74、5.09、9.41、9.41。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.7999%、3.4244%，投标倍数分别为6.85、2.8。
10、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率持平报0.129%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.178%，5年期美债收益率涨2.7个基点报0.383%，10年期美债收益率涨4.3个基点报0.961%，30年期美债收益率涨5.1个基点报1.71%。
11、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨3.7基点报0.207%，法国10年期国债收益率涨3个基点报-0.341%，德国10年期国债收益率涨2.7基点报-0.580%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报0.563%，西班牙10年期国债收益率涨1.2个基点报0.030%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.5个基点报-0.001%。
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