债市综述（2020.12.30）
1、年底交易动能不足，现券期货震荡偏暖。国债期货略收高，银行间主要利率债收益率下行不足1bp，银行间年内资金供给依旧充盈，不过跨年的七天回购价格有所反弹；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19平煤债”跌16%，“17泰达债”跌逾13%。交易员称，年底消息面刺激因素不多，在流动性驱动下大幅走暖后整体小幅波动；不过银行因年底指标考核而缩减七天资金融出规模，跨年资金稍收敛或对现券情绪有所扰动。关注本周四的官方制造业PMI以及跨年后央行在流动性上的举动。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有17只债券实现成交。主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券200215收益率下行1.15bp报3.5635%，全天成交767.65亿元；10年期国债活跃券200016收益率下行1.7bp报3.153%，全天成交194.95亿元。
3、信用债持续回暖，5年期AAA级中短期票据收益率创近5个月新低，“18泰禾02”涨近20%。评级机构监管风暴仍在持续，继东方金诚之后，中诚信国际也被暂停债务融资工具相关业务3个月。
4、中介债券数据显示，12月29日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共8只，17工控02以5.70%成交，高于估值28.25BP；低估值成交债券共7只，20汕投01以4.60%成交，低于估值21.92BP；无成交收益率不低于6%的债券，20鑫泰MTN001收益率最高报5.95%。
5、中证转债指数收跌0.47%。上机转债和雅化转债均跌超13%，盛屯转债、蔚蓝转债、中矿转债和康隆转债均跌逾12%。新债破发潮仍在延续，“N润建转”跌近2%，成为近7日第6只破发新债。永鼎转债涨近24%，盛路转债涨超21%。
6、货币市场利率多数小幅上涨，银行间年内资金供给依旧充盈。银存间质押式回购1天期品种报0.6145%，跌3.4个基点；7天期报2.2322%，涨15.5个基点；14天期报2.8716%，涨2.11个基点；1个月期报3.05%，涨0.93个基点。
7、资金面宽松，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行4.9bp报0.624%，7天期上行13.1bp报2.264%，14天期下行6bp报2.805%，1个月期依旧持平，报2.702%。
8、银行间回购定盘利率涨跌不一。FR001报0.65%，跌5个基点；FR007报2.66%，涨6个基点；FR014报3%，与前一交易日持平。
9、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报0.62%，跌3个基点；FDR007报2.25%，涨17个基点；FDR014报2.80%，跌10个基点。
10、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.137%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.175%，5年期美债收益率涨1.9个基点报0.381%，10年期美债收益率涨1.3个基点报0.941%，30年期美债收益率涨1.6个基点报1.678%。
11、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌3.9基点报0.208%，法国10年期国债收益率跌1个基点报-0.349%，德国10年期国债收益率跌0.8基点报-0.577%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报0.553%，西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.045%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.027%。
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