债市综述（2020.12.2）
1、MLF红包效应消退，最新财新PMI数据超预期，股市大涨压制，叠加债市上日大涨后获利回吐，现券期货小幅调整。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.14%；银行间主要利率债收益率上行2-3bp左右，10年期国债活跃券200016收益率上行2.75bp报3.2775%；信用债行情趋于稳定，少数债券波动较大，“19湘潭建设PPN002”最新净价跌近38%，“16冀中能源MTN001”最新净价跌逾19%；央行公开市场净回笼，但未改银行间市场月初流动性充裕态势，银行间主要回购加权利率多数大幅下行。
2、银行间现券夜盘收盘，CFETS债券数据显示，累计有26只债券实现成交。主要利率债收益率基本持平，10年期国开活跃券200210收益率下行0.02bp报3.7203%，全天成交868.28亿元；10年期国债活跃券200006收益率上行0.25bp报3.2775%，全天成交146.69亿元。
3、信用债延续涨势，上涨信用债数量自“永煤”债违约风波以来首次超过下跌数量，全天成交超1500亿元。“20豫能化MTN002”跌逾59%，豫能化拟三举措筹集偿债资金，后续债券展期方案基本确定。
4、受A股大涨提振，可转债表现抢眼，中证转债指数收盘涨0.72%，成交金额359.93亿元；近七成转债收涨，“N洁美转”涨逾14%，上机转债和小康转债均涨超11%，火炬转债涨近6%，裕同转债、明阳转债和中环转债均涨超4%；宏辉转债和“汽模转2”均跌逾7%，今飞转债跌近5%。本周转债市场迎来打新潮，昨日共有四只转债可申购。
5、银行间市场月初流动性充裕，货币市场利率全线下跌。银存间质押式回购1天期品种报0.7606%，跌31.32个基点；7天期报1.7587%，跌54.62个基点；14天期报1.9660%，跌44.6个基点；1个月期报2.2609%，跌23.91个基点。
6、资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行35.1bp报0.764%，7天期下行38.4bp报1.972%，14天期下行63.4bp报2.121%，1个月期下行2.6bp报2.717%。
7、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报0.76%，跌34.24个基点；FDR007报1.80%，跌56.74个基点；FDR014报2%，跌60个基点。
8、银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报0.80%，跌35个基点；FR007报2%，跌47个基点；FR014报2.10%，跌60个基点。
9、中介债券数据显示，12月1日信用债偏离度监控显示，高估值成交债券共4只，16肇庆高新债以5.00%成交，高于估值21.21BP；低估值成交债券共17只，20金科01以5.95%成交，低于估值17.23BP；成交收益率不低于6%的债券有1只，19益阳01收益率最高报6.28%。
10、一级市场方面，国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行5年、10年（实际剩余期限7.2年）、20年期固息增发债中标收益率分别为3.2941%、3.4087%、3.9539%，投标倍数分别为5.86、5.34、7.11。
11、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.091%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.7个基点报0.221%，5年期美债收益率涨5.5个基点报0.421%，10年期美债收益率涨8.8个基点报0.932%，30年期美债收益率涨10.1个基点报1.67%。
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